2019期货从业资格考试时间_2019年期货从业资格考试试题每日一练（10.23）

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　　期货从业资格《期货基础知识》每日一练：蝶式套利（10.23）

　　多选题

　　假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。

　　A、④

　　B、③

　　C、②

　　D、①

　　【答案】

　　CD

　　【解析】

　　本题考查蝶式套利。蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。参见教材P135。［2015年7月真题］

　　期货从业资格《期货法律法规》每日一练：C5类投资者（10.23）

　　单选题

　　根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务的投资者是（）。

　　A、C1类

　　B、C2类

　　C、C4类

　　D、C5类

　　【答案】

　　D

　　【解析】

　　本题考查《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十四条的规定。C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务。参见教材P233。

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