【#期货从业资格# 导语】我们都是有梦想却不知道怎么努力付出的纠结体,是一个需要别人帮忙规划人生的幼稚派。©文档大全网整理“2019年期货从业资格《基础知识》模拟题(5)”供考生参考。更多期货从业资格考试模拟试题请访问©文档大全网期货从业资格考试频道。
综合题
1.某企业有一批商品存货。目前现货价格为3000元每吨,2个月后交割的期货合约价格为3500元每吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元每吨。该企业通过比较发现,如果将该批货在期货市场按3500元每吨的价格卖出,待到期时用其持有的现货进行交割,扣除300元每吨的持仓费之后,仍可以有()的收益。
A.200元每吨
B.300元每吨
C.400元每吨
D.500元每吨
2.黄大豆1号的合约的代码是“a1011”,“a”代表期货品种的黄大豆1号,“1011”代表()。
A.合约到期月份是2010年11月
B.合约的到期日是当年的10月份11日
C.合约的上市日期是2010年11月
D.合约的上市日期是当年的10月11日
3.美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98.580时,意味着其年贴现率为(100—98.580)×100%=1.42%,也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99.000时,意味着其年贴现率为1%,国债期货价格为997500美元。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为42点/手,即()美元/手。
A.1050
B.4200
C.105
D.420
4.下列交易具有规避风险、提供套期保值功能的是()。
A.现货交易
B.远期交易
C.期货交易
D.证券交易
E.期权交易
某进口商7月份以57000元/吨的价格从国外进口铜,一时还没有找到买主,为了回避日后价格下跌的风险,该进口商在期货交易所以57500元/吨的价格卖出3个月后到期的期货合约。则此时的基差为-500元/吨,同时在现货市场上积极寻找买家。8月中旬,有一铜杆厂认为铜价还将继续下跌,不愿意当时确定价格,双方经过协商,同意以低于10月份到期的期货合约价格100元/吨的价格作为双方买卖现货的价格,并且由铜杆厂确定10月1日至15日内在上海金属交易所交易时间内的任何一天的10月份到期的期货合约价格为基准价格。10月11日,上海金属交易所10月的铜期货合约的收盘价跌至55700元/吨,铜杆厂认为铜价已跌得差不多了,决定以10月11日10月期铜价的收盘价为基准计算现货买卖价。
根据材料,作答5~8题。
5.进口商现货实际售出的价格是()元/吨。
A.55600
B.55700
C.55800
D.57500
6.进口商卖出现货的同时于次日在期货市场上以55700元/吨的价格买进平仓,结束了套期保值交易。则该进口商在期货市场上的盈亏情况是(),在现货市场上的盈亏状况是()元/吨。
A.盈利1800
B.亏损1800
C.盈利1400
D.亏损1400
7.假设10月份铜价不跌反涨,至58000衫吨时,铜杆厂确定以这个价格为基准价,则进口商在两个市场上的净盈亏状况是()形吨。
A.净盈利900
B.净盈利500
C.净盈利400
D.净亏损500
8.该进口商进行的套期保值是(),进口商与铜杆厂进行的基差交易属于()。
A.卖方叫价交易
B.买方叫价交易
C.卖期套保
D.买期套保
9.某新客户存入保证金200000元,在6月1日开仓买入玉米期货合约50手(10吨/手),成交价为1860元/吨,同一天该客户平仓卖出30手玉米合约,成交价为1890元/吨,当日结算价为1900元/吨,交易保证金比例为5%,该客户的当日结算准备金余额是()元。
A.198000
B.198400
C.181000
D.169500
10.某投资者买进执行价格为260美分/蒲式耳的9月玉米看涨期权,权利金为13美分/蒲式耳,卖出执行价格为280美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
A.264
B.276
C.280
D.284
11.某投资者在6月2日以30美元/吨的权利金买入11月份到期的执行价格为120美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以20美元/吨的权利金买人一张11月份到期执行价格为110美元/吨的小麦看跌期权。11月时,相关期货合约价格为130美元/吨,请计算该投资人的投资结果正确的是()。(每张合1吨标的物,其他费用不计)
A.亏损60美元/吨
B.亏损50美元/吨
C.亏损40美元/吨
D.亏损30美元/吨
12.某投资者以2300元/吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以2150元/吨买入7月大豆合约一张,当5月合约和7月合约价差为()美元/吨时,该投资人获利。
A.370
B.260
C.180
D.120
13.某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期,执行价格为8900点的恒指看涨期权.同时,他又以300点的权利金卖出一张11月到期,执行价格为8500点的恒指看跌期权,该投资者当恒指为()点时,能够获得300点的赢利。
A.7700
B.7800
C.9700
D.B和C都正确
14.3月10日,某投机者预测英镑期货将进入熊市,于是在1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约。3月15日,英镑期货价格果然下跌。该投机者在1英镑=1.4714美元的价位买人2手3月期期货合约平仓。此后,英镑期货进入牛市,该投资者只得在1英镑=1.5174美元的价位买人另外2手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下,该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利()美元。
A.3162.5
B.0
C.575
D.6600
15.某套期保值企业对其生产的产品都有进行卖出套期保值操作,且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数量相同。在整个套期保值期间,期货价格上涨400元每吨,现货价上涨500元每吨,这意味着该套期保值者期货市场亏损400元每吨,现货市场盈利500元每吨。套期报纸有效性为()。
A.100%
B.80%
C.125%
D.150%
参考答案:
1.A2.A3.A4.CE5.A6.AD7.C8.CB
9.A10.A11.C12.D13.C14.C15.B
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