2018年银行从业资格考试真题:2018年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题4)

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　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。

　　A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

　　B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

　　C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

　　D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

　　2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括()。

　　A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

　　B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

　　C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

　　D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

　　3.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的损失超过780万元。

　　A.2.5

　　B.3.5

　　C.2

　　D.3

　　4.下列关于收益率曲线的描述，错误的是()。

　　A.债券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

　　C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

　　D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

　　5.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。

　　A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

　　B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

　　C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

　　D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

　　6.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。

　　A.利用经济资本配置限制高风险业务

　　B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险

　　D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　7.下列关于中央交易对手的说法正确的是()。

　　A.金融危机后要弱化中央交易对手

　　B.中央交易对手不存在信用风险

　　C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

　　D.中央机构作为交易对手

　　8.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。

　　A.增强

　　B.无法确定

　　C.保持不变

　　D.减弱

　　9.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将()。

　　A.增加

　　B.保持不变

　　C.无法判断

　　D.减小

　　10.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是()。

　　A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

　　B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

　　C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

　　D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

　　11.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析()。

　　A.期权风险

　　B.重新定价风险

　　C.收益率曲线风险

　　D.基准风险

　　12.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.无法判断

　　13.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是()。

　　Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

　　Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

　　Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

　　Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

　　A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ

　　参考答案：1C，2A，3A，4B，5B，6B，7C8A，9A，10D，11B，12B，13A

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有()。

　　A.标准法

　　B.历史模拟法

　　C.内部模型法

　　D.单一国别敞口法

　　E.现期风险暴露法

　　2.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。

　　A.期货交易

　　B.债券买卖

　　C.即期外汇买卖

　　D.远期交易

　　E.债券回购

　　3.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有()。

　　A.市场利率上升，银行整体价值增加

　　B.市场利率不变，银行整体价值不变

　　C.市场利率上升，银行整体价值减少

　　D.市场利率下降，银行整体价值减少

　　E.市场利率下降，银行整体价值增加

　　4.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。

　　A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　5.商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。

　　A.应采用历史模拟法计算VaR值

　　B.至少每三个月更新一次数据

　　C.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　D.市场价格的历史观测期至少为一年

　　E.持有期为10个交易日

　　6.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有()。

　　A.外部市场的发展变化

　　B.自身业务性质、规模和复杂程度

　　C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

　　D.业务经营部门的既往业绩

　　E.从业人员的专业水平和经验

　　7.商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()

　　A.提供固定利率的住房按揭贷款

　　B.将闲置资金购买固定收益证券

　　C.发行固定利率的大额可转让定期存单

　　D.对优质资产进行资产证券化

　　E.降低固定利率的长期贷款比例

　　8.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。

　　A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

　　B.外币贷款的借款人出现违约行为

　　C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

　　D.银行资产与负债之间的币种不匹配

　　E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

　　参考答案：1ACE，2DE，3BCE，4BDE5CDE，6ABCDE，7CE，8ABCDE

　　三、案例题

　　请根据表4—2，回答下列4题。

　　表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

币种	外汇敞口头寸
美元	200（多头）
日元
欧元	150（空头）
英镑	80（空头）
港币	50（空头）

　　(1)若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为(　　)。(单选题)

　　A.空头450

　　B.空头750

　　C.多头450

　　D.多头750

　　(2)根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为(　　)。(单选题)

　　A.350;-70

　　B.350;70

　　C.930;-370

　　D.930;370

　　(3)使用短边法计算银行的总敞口头寸为(　　)。(单选题)

　　A.70

　　B.280

　　C.350

　　D.650

　　(4)若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为(　　)。(单选题)

　　A.-370

　　B.280

　　C.350

　　D.370

　　参考答案：(1)C(2)D(3)D(4)D

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