工程1 财务管理根本能力 任务4：风险衡量指标计算分析 【知识目标】 1．理解风险的涵义和分类 2．掌握风险衡量指标的计算 3 了解风险收益率 【技能目标】 1．学会风险衡量指标的计算 2 能分析风险与收益的关系 知识点1风险衡量 风险衡量 一 概率分布 将随机事件各种可能的结果按一定的规那么进行排列, 同时列出各结果出现的相应概率, 这一完整的描述称为概率分布。 二 期望值 期望值是一个概率分布中的所有可能结果, 以各自相应的概率为权数计算的加权平均值, 是加权平均的中心值, 通常用符号 E 表示, 其计算公式如下: n E ＝ ∑XiPi i=1 三 离散程度 反映随机变量离散程度的常用指标主要包括方差、标准差、标准离 差率等三项指标。 1、方差 方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值。其计算公式为: n σ ＝ ∑〔Xi－ E〕·Pi 2、标准差 标准差也叫标准离差或均方差, 是方差的平方根, 其计算公式为: 22i=1 n 2σ＝ ∑〔Xi－ E〕·Pi i=1 3、标准离差率 标准离差率是标准差同期望值之比, 通常用符号 q 表示, 其计算公式为: q ＝ σ E 标准离差率是一个相对指标, 它以相对数反映决策方案的风险程度。方差和标准差作为绝对数, 只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比拟, 对于期望值不同的决策方案, 评价和比拟其各自的风险程度只能借助于标准离差率这一相对数值。在期望值不同的情况下, 标准离差率越大, 风险越大；反之, 标准离差率越小, 风险越小。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0db5acff5df7ba0d4a7302768e9951e79b896967.html