中南财经政法大学2013时间序列分析试题A
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----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____ _--_--:_---------课堂号---- --- -- -- -- --- -- -- -- --- ------学号:----- -- -- ---- 线 -- -- -- -- -- -----名:---------学生姓----- 封 - -- -- --- ------年级:----- -- -- --- -- -- -- -- 密 ------专业:---- -- --- -- -- -- --- -- -- --: )---------院(系---------- 2012 –2013学年第二学期期末考试试卷 课程名称:《时间序列分析》 (A)卷 考试形式:闭卷、笔试 使用对象:本科同课程号各专业 _______________________________________________________________________ 题号 一 二 三 四 五 六 总分 总分人 分值 30 10 15 25 10 10 100 得分 _____________________________________________________________________________ 得分 评阅人 一、单选题(共15题,每题2分)在每小题列出的四个备选项 中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. Xt 的k阶差分是( ) A kXtXtXtk B kXtk1Xtk1Xtk C kXk1tk1XtXk1t1 D kXtXt1k1Xt2 2. MA(2)模型Xtt1.1t10.24t2,则移动平均部分的特征根是( ) A 10.8,20.3 B 10.8,20.3 C 10.8,20.3 D 10.8,20.2 3.关于差分Xt1.3Xt10.4Xt20,其通解是 ( ) A C1(0.8t0.3t) B Ct1(0.8t0.5) C C10.8tCt20.3t D C10.8tC20.5 4. AR(2)模型Xtt1.1Xt10.24Xt2,其中Dt0.04,则EXtt( ) A 0 B 0.04 C 0.14 D 0.2 5. ARMA(2,1)模型XtXt10.24Xt2t0.8t1,其延迟表达式为( ) A (1B0.24B2)Xt(10.8B)t B (B2B0.24)Xt(B0.8)t C (B2B0.24)Xt0.8t D (1B0.24B2)Xtt 1 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. 移动平均法是测定( )的一种较为简单的方法。 A 长期趋势 B. 循环变动 C 季节变动 D. 不规则变动 7. 欲测定季节变动,根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中( )。 A. 减去长期趋势和循环变动 B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动 C.除去长期趋势和循环变动 D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动 8. 本地区2000---2004年人均消费水平(元)为:2000,2090,2200,2350和2560。则2005年的三期移动平均预测值为( )。 A. 2090220023506640元 B.2200235025607110 C.2090220023502200235025602213 D.2370 33 . 9.当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势,其逐期增减量又大致相同时,对该时间序列未来的发展前景进行预测,应使用( )。 A. 直线趋势预测模型 B.抛物线趋势预测模型 C.指数曲线趋势预测模型 D.对数曲线趋势预测模型 10. 美国劳工部于2003年11月13日公布,经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%,为2002年第一季度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了( )。 A. 消除序列中长期趋势的影响 B.消除序列中循环变动的影响 C.消除序列中季节变动的影响 D.消除序列中不规则变动的影响 11. 关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 12. 对于MA(1)过程,其自相关和偏自相关图的特征为( ) A. ACF,PACF都拖尾 B. ACF拖尾,PACF一阶截尾 C.ACF一阶截尾,PACF拖尾 D.ACF,PACF都一阶截尾 13. 下列属于时间序列平稳性检验方法的是( ) A. DF检验和ADF检验 B. DF检验和EG检验 C. EG检验和ADF检验 D. DW检验和EG检验 第 1 页(共 4 页) 2 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. 对于自回归条件异方差模型,通常采用的估计方法是 ( ) ------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 --------------------------------------------------------- A. 最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C. 极大似然估计法 D. 岭回归方法 15. 下面那一项不属于ARCH模型的优点 ( ) A.条件异方差表达为随机扰动项的回归形式 B.随机误差项可以服从肥尾分布,与金融市场相适应 C.改善预测能力 D.具有对条件异方差具有长期记忆性 得分 评阅人 二、不定项选择题(共5题,每题2分)在每小题列出的4个备选项中有1至4个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 16.下列属于白噪声序列t所满足的条件的是( ) A. 任取tT,有E(t)(为常数) B. 任取tT,有E(t)0 C.Cov(t,s)0(ts) D. Var(t)2(2为常数) 17.使用n期中心移动平均法对序列xt进行平滑时,下列表达式正确的是( ) A.~xt1(xn1xn1xtxn1xn1),n为奇数; t1t1tnt2222nn2 1B. ~xt(xtxnt12xtxnt12xtn2),n为偶数; 1xt(xtxt1xtn1); C. ~n11D. ~xt(xn2tn2xnt12xtxnt121xn),n为偶数。 2t218.关于延迟算子的性质,下列表示中正确的有 ( ) A.B1 B.Bnxtxtn C.(1B)n0(1)i0nniCnBn D.对任意两个序列xt和yt,有B(xtyt)xt1yt1 19.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是 ( ) A.均值为常数 B均值为零 C.方差为常数 D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度,而与时间的起止点无关。 20.ARMA模型平稳性条件是() A.(B)xt0的特征根都在单位圆内; B. (B)xt0的根都在单位圆内; 0的根都在单位圆外。 C.(B)t0的特征根都在单位圆内;D. (B)3 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 评阅人 三、名词解释(共5题,每题3分) 21. 线性平稳过程 22. Yuler-Walker 方程 23. 可逆性条件 24. 推广的Yuler-Walker 方程 25. 最佳线性预测 第 2 页(共 4 页) 4 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 --------------------------------------------------------- 得分 评阅人 四、简答题(共5题,每题5分) 26. 为什么说在时间序列分析中,我们一般要求数据是平稳的。 27. 请简述WOLD定理与克莱默分解定理,为什么说它们是时间序列分析的基础。 28. 简述DF检验与ADF检验,谈一谈它们的不同之处。 29. 为什么在时间序列分析中ARMA建模需要最小相位条件,请辅助以公式加以回答。 5 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. ARMA模型的估计方法一般有哪几种。 得分 评阅人 五、计算题(共1题,每题10分) 31. 已知MA(2)模型:Xtt0.7t10.4t2, (1)计算自相关系数k(k1); (2)计算偏相关系数kk(k1,2,3); 第 3 页(共 4 页) 6 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 得分 ------------------------------------------------- 密 ---------------------------------- 封 ----------------------------- 线 --------------------------------------------------------- 评阅人 六、证明题(共1题,本题9分) 32.写出AR(p)模型的一般Euler-Walker方程的推导过程,并说明AR(p)模型的偏自相关系数的截尾性质。 7 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第 4 页(共 4 页) 8 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/4cf519a6a3116c175f0e7cd184254b35eefd1a0a.html