可转换债券风险价值衡量及影响因素分析 张凯;苏大伟 【期刊名称】《金融纵横》 【年(卷),期】2007(000)009 【摘 要】可转换债券的价值包括债券价值和期权价值两部分,而短期内债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权部分价值的波动。本文借助期权价值与发行公司股票价格的关系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险的度量之中,并利用蒙特卡罗模拟法计算出招行转债的风险价值,最后通过建立计量经济学模型,对可转换债券风险价值的影响因素进行了分析。 【总页数】4页(P51-54) 【作 者】张凯;苏大伟 【作者单位】中央财经大学金融学院 【正文语种】中 文 【中图分类】F830 【相关文献】 1.风险规制、过程管控及价值衡量——大学高层次人才引进风险的管理模型解析 [J], 范冬清 2.情境教学法之问题教学法在财务管理教学中的运用——以风险价值衡量为例 [J], 邹金伶;石汶朋 3.利率的风险价值衡量与测度-基于温州民间金融的实证研究 [J], 吴鹏辉 4.证券市场动态风险价值衡量研究——基于Montecarlo-VaR方法 [J], 王明胜 5.可转换债券风险价值衡量及影响因素分析 [J], 张凯;苏大伟 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cbba25c4de88d0d233d4b14e852458fb770b38f0.html