税务师考试《财务与会计》题型_2016税务师考试题《财务与会计》每日一练：证券资产组合的风险（11.10）

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单选题

A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。

A、13.6%和20%

B、13.6%和24%

C、14.4%和30%

D、14.6%和25%

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【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查证券组合的风险和收益知识点。对于两种证券形成的投资组合：

投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%；

投资组合的标准差=（0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3）1/2=20%。

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