期货从业资格投资分析|2019年期货从业资格《投资分析》模拟试题（2）

【#期货从业资格# 导语】没有被折磨的觉悟，就没有向前冲的资格。既然选择了，就算要跪着也要走下去。其实有时候我们还没做就被我们自己吓退了，想要往前走，就不要考虑太多，去做就行了。©文档大全网整理“2019年期货从业资格《投资分析》模拟试题（2）”供考生参考。更多期货从业资格考试模拟试题请访问©文档大全网期货从业资格考试频道。

　　一、单选题

　　1.美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心()。

　　A.欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值

　　B.欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值

　　C.欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值

　　D.欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

　　2.投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为()。

　　A.买入看涨期权

　　B.卖出看涨期权

　　C.卖出看跌期权

　　D.备兑开仓

　　3.某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是()。

　　A.卖出债券现货

　　B.买人债券现货

　　C.买入国债期货

　　D.卖出国债期货

　　4.实践表明，用权益类衍生品进行资产组合管理，投资者需要调整资产组合的头寸，重新建立预定的战略性资产配置时，通过()加以调整是比较方便的。

　　A.股指期货

　　B.股票期货

　　C.股指期权

　　D.国债期货

　　5.战术性资产配置的驱动是因为某种大类资产收益的()。

　　A.已有变化

　　B.风险

　　C.预期变化

　　D.稳定性

　　二、多选题

　　6.通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括()。

　　A.改变资产配置

　　B.投资组合的再平衡

　　C.现金管理

　　D.久期管理

　　7.机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备()的重要特性。

　　A.灵活改变投资组合的口值

　　B.可以替代股票投资

　　C.灵活的资产配置功能

　　D.零风险

　　8.权益类衍生品的重要特性使得它在()等方面得到广泛应用。

　　A.资产配置策略

　　B.现金资产证券化策略

　　C.指数化投资策略

　　D.投资组合的β值调整策略

　　9.期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。

　　A.用股票组合复制标的指数

　　B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清

　　C.以10%左右的出清后的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益

　　D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

　　10.收益率曲线斜率变动时，因为变动幅度不同，由此形成了()模式。

　　A.向下变平

　　B.向下变陡

　　C.向上变平

　　D.向上变陡

　　1.C2.B3.D4.A5.C

　　6.ABC7.AC8.ABCD9.ABC10ABCD

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