姓名： 班级： 学号： 《国际金融》第二次作业 1、假定某日法兰克福外汇市场上的报价为：即期汇率：EUR/USD=1.1889/96，6个月远期美元升水为3.16-3.09美分，则远期买入汇率为多少？ 2、某日，苏黎世、纽约、斯德歌尔摩的外汇挂牌显示如下： 苏黎世：SKR1=CHF0.7556/63 纽约：CHF1=USD0.2506/16 斯德歌尔摩：USD1=SKR4.8775/82 如果外汇经纪人手头有100万美元，他是否能从中获利？如果能，请说明如何获利，得利多少？ 3、已知GBP/USD=1.5820/30，AUD/USD=0.7320/25。求：GBP/AUD。 4、已知：即期汇率USD/HKD=7.7810/20， 即期汇率USD/JPY=120.25/35 3个月远期：10/30 3个月远期：30/45 计算HKD/JPY的3个月远期汇率。 5、某香港公司从欧洲进口设备，1个月后将支付100万欧元。同时该公司也向欧洲出口产品，3个月后将收到100万欧元货款。香港公司做了笔掉期交易来规避外汇风险。假设外汇市场上的汇率报价为： 即期汇率： EUR/HKD=7.7900/05 1个月远期： 10/15 3个月远期： 30/45 问：①香港公司如何进行远期对远期掉期交易以保值？其收益状况如何？ ②若香港公司通过两笔即期对远期掉期交易来规避风险呢？ 6、某加拿大投机商预期6个月美元对加元的汇率将会较大幅度下跌，于是做了100万美元的卖空交易。在纽约外汇市场上，6个月期美元期汇的汇率为USD/CAD=1.3680/90。 ①假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD=1.3530/50，该投机商可以获得多少利润？ ②如果预期错误，6个月后美元的即期汇率上升到USD/CAD=1.3770/90，则该投机商的获利状况如何？ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/25a8612f01020740be1e650e52ea551810a6c9e9.html