凯程考研，为学员服务，为学生引路！ 2017西南财经大学金融学院研究生导师信息介绍——刘强 一、个人基本信息 办公室：通博楼A225 姓名 性别 系别 职称 职务 办公电话 Qiang Liu 男 金融工程 教授 二、教育背景 起止年月（本科起） 院校及系、专业 1981年9月 – 1986年中国科学技术大学 应用化学系 高分子物理专业 学士 7月 1986年9月 – 1989年中国科学院 化学研究所 高分子物理专业 研究生 7月 1991年7月 – 1995年美国Cornell大学化学系 理论化学专业 博士 8月 三、工作经历 起止年月 单位及职务 1995年9月 - 1997年5美国Cornell大学 博士后 月 1997年6月 - 1999年11美国纽约 瑞士信贷第一波士顿 月 （Credit Suisse First Boston） 分析员 美国纽约 高桥对冲基金公司 1999年11月 - 2004年2（Highbridge Capital Management） 高级分月 析员 2004年3月 - 2008年4成都 电子科技大学管理学院 月 教授、金融工程研究所所长 四、讲授课程名称 讲授课程层次 本科生 研究生 讲授课程名称 衍生产品理论、金融风险管理 随机过程、金融工程、金融经济学 五、主要研究领域与方向 1. 衍生产品定价 2. 数值计算软件化 3. 衍生产品交易 第 1 页 共 2 页 凯程考研，为学员服务，为学生引路！ 六、主要研究成果 成果名称 成果出版或发表（转载）刊物 形式 Canonical distribution, implied binomial tree, 论文 Journal of Futures Markets and the pricing of American options 美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法 论文 复旦学报(自然科学版) Optimal approximations of nonlinear payoffs in static replication Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo China’s securities markets: Challenges, innovations, and the latest developments 论文 Journal of Futures Markets 论文 Journal of Futures Markets Asia-Pacific Financial Markets: Integration, Innovation and Challenges (Kim, Suk-Joong and Michael McKenzie eds). International Finance Review Chinas Financial Markets: An Insider’s Guide to How the Markets Work (Neftci, Salih. N. and Michelle Y. Menager-Xu eds) Computational Finance and its Applications II (Costantino, M. and C. A. Brebbia eds) China’s convertible bond market C++ techniques for high performance financial modeling Implementing reusable mathematical procedures using C++ 多篇 七、承担的研究项目 姓名 项目名称 资助单位 论文 C/C++ Users Journal 工作Social Science Research Network 论文 http://ssrn.com/author=730727 批准时间 备注 主持 美式期权的蒙特西南财大“211工程” 刘强 卡洛 2009年9月起 三期重点项目 定价研究 可转换债券定价国家自然科学基金2006年1月1日— 主持 刘强 之 项目 2008年12月31日 已结题 若干问题研究 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5953ddb2aff8941ea76e58fafab069dc502247f1.html