ETF期权在股票市值管理中的运用

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作者：韩文丽[1] 李泓良[2]

作者机构：[1]西南交通大学,四川成都610031 [2]华西证券股份有限公司,四川成都610041 出版物刊名：西南金融页码：41-44页

年卷期：2015年第2期主题词：股票市值管理 ETF 期权

摘要：本文在分析国内股票市值管理业务发展状况和期权在市值管理业务中的优势的基础上,基于现实市场,通过引入股票现货对冲ETF与个股走势之间的差异,构建了运用ETF期权进行市值管理的模型,并从理论和实证两方面验证了模型的有效性。