中国股票市场数据描述

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选取所有的上市公司（包括所有主板、中小板、创业板，包含ST股在内）的共2828支股票作为研究对象，时间为1990年12月19日至2016年1月28日共6146个交易日，样本期暂时并未进行任何剔除。

股票的日价格信息（开盘价、收盘价、最高价、最低价）、流通市值、市盈率、市净率、交易额、交易量、换手率等个股的后复权数据与主要市场指数、考虑现金红利再投资的综合日市场回报率（流通市值加权平均法）数据均来源于Wind数据库。中国股票市场的流通市值加权三因子数据、无风险利率数据（月度数据）来源于国泰安数据库（CSMAR），其中三因子模型数据基于综合AB股和创业板市场，采用流通市值加权的月度数据；无风险利率为定期-整存整取一年利率。