接下来，讨论DSGE的学习。在教材上，DSGE模型的学习是三板斧。 第一个是DSGE的思想和技巧：Cooley，1995，Frontiers of Business Cycle Research。推荐这本书，而不是其他，是有原因的。在RBC中，竞争性均衡模型的构建语言是递归竞争性均衡，换言之，就是Sargent等所说的用“大K、小k技巧”来表述理性预期思想。而在其他教材中，更多的是直接定义竞争性均衡：消费者最优、厂商最优、两者最优的结构构成所有市场的供给与需求、市场出清要求供求相等（价格随之决定）——如果竞争性均衡搞不明白，可以看看Williamson的宏观经济学这本教材，再加Varian的中微做补充。这本书里面的重要知识是：RBC模型、社会计划者问题、竞争性均衡角度构建的非最优经济环境、校准。不需要看的是模型的求解，因为选取的一些求解方法有些老旧了，现在不怎么常用。 第二个是动态规划：Stokey，Lucas with Prescott，1989，名字就不写了，大家都知道。主要目的是三个：其一是用来做参考书，以便什么时候需要证明解的存在和唯一性时拿出来翻阅；其二是了解动态规划的术语；第三个是拿来提高数学（尤其是代数）功底。 第三个是动态规划的一系列应用：Ljungqvist and Sargent，2000，名字就不写了，大家都知道。这本书不好啃，而且啃了未必有所裨益，因为里面的专题实在太多了，而且，一些详细介绍的研究方法存在严重的过时，而一些重要的研究方法又只有只言片语。举例来说，线性二次型动态规划，现在用得很少，书上很多地方都是用它来求解；再者，Blanchard and Kahn求解、King-Plosser-Rebelo求解（或Uhlig的tookit）、状态空间、极大似然、GMM 等等重要方法，都是只言片语。 以上三本书实际上有个良好的替代品：Dirk Kreuger的Macroeconomic Theory。这是上面三者的简化版（但是没有介绍求解和宏观计量）。这是一个开放的宏观讲义，内容主要就是来自于上面三本书，有兴趣的话，用这个速成可能更好。当然，没有啃过Stokey、Lucas with Prescott的圣经的童鞋，在数学上可能还要补补课。实际上不补都无所谓，因为只需要看懂，不需要自己会去证明。Apostol的《数学分析》，或者Rudin的《数学分析原理》作为工具书实际上就够了。 此外，要觉得Kreuger书中内容太少，可以参考Heer and Maußner， Dynamic General Equilibrium Modeling。 本文来自: 人大经济论坛 宏观经济学 版，详细出处参考： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=960616&page=1&fromuid=2902278 接下来就是DSGE的“求解”。以下给出三本教材，推荐其中的2和3。 1、Adda and Cooper, Dynamic Economics。对DSGE完全不知所云的可以看这本。至少这本书还有几个实例，用最简单的迭代方式求了一次解。但之所以不怎么推荐这本书，是因为DSGE的求解，在目前看来是没有必要的，因为求解了就是模拟，模拟出来的数据再和实际数据比较，麻烦而且不准确，还不如直接将模型线性化后写为状态空间模型，再通过理论推导出它和数据所体现的VAR模型在参数、矩等性质上是否匹配。此外，不推荐的原因还有一个，就是因为DeJong and Dave书中的内容实际上更丰富，只是难度太高，不适合初学者看。 2、Marimon and Scott, 2001, Computational Methods for the Study of Dynamic Economics。这本书跟下面的一本书是有联系的，没必要先看，而应当作为参考文献，待有用时再看。如果不了解线性系统的求解所涉及的线性代数方法，可以看： Gilbert Strang的《线性代数及其应用》。这是目前能找到的最好的一本适用于计算数学学习的应用线性代数和矩阵理论的教材——iTunes U和verycd上有该教授的授课视频。 3、DeJong and Dave，Structural Macroeconomics。放在后面一同介绍。 最后，需要讨论的就是正宗的宏观计量了，也就是宏观经济学的经验研究。 由于没有人交流学术问题，只能在网上找，目前只找到如下两本教材。 1、DeJong and Dave，Structural Macroeconomics。这本书上财有翻译版（感谢龚关和许玲丽老师的工作！），翻译水平很高（本人发现的唯一的一个错漏就是把新息innovation错译为技术革新）。这本书强烈推荐，学完后，技术应该可以赶上国外的博士毕业生的水平了。由于受众太小，而且本人也没看完（目前卡在第8章极大似然法，正在努力实践以把这一块搞懂。后面的内容依次是Beyesian方法和DSGE模型的非线性化处理技术），所以就不妄加评价了。 针对DSGE的求解问题来说，这本书的一部分章节讨论了DSGE的求解，但更为强调将其Euler方程重新写为状态空间模型。同时，也讨论了校准方法的不足及其改进，GMM的矩匹配方法，以及更为前沿（至少对我来说如此）的ML、Beyesian、投影等等研究技术。 这本教材还有一个进阶版： 2、Canova，Methods for Applied Macroeconomic Research。难度艰深，就本人这点基础，完全看不明白。另外不得不令人愤怒的是这本书的上财翻译版，完全不知所云，没有一句话是通顺的，连文献作者的名字都胡乱翻译（比如，5个音节的名字，翻译为汉字就两个字）。 套用Zellner（1971）里面的另外一句话：不要评价你所作的工作，这样会让你的精力难以集中。虽然如此，但还是想与大家分享，有一个目的就是吸取大家的一些学习经验：宏观仅学方法是不够的，还必须进行研究。与鲁峰网友一样，RBC学完之后的一个直接转型就是转到货币理论，而宏观理论学习到一定阶段必将进入货币政策（财政政策已经包含在宏观理论中了），而恰恰是货币政策的研究千难万难。 货币政策必须有新凯恩斯模型的底子，仅仅用经典的RBC范式中的CIA模型是不够的，而且，上面所说的那些教材供新古典宏观经济学学习也未必能说足够。所以，很想请各位达人介绍一些新凯恩斯宏观经济学、货币政策方面的巨著和学习经验。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8760af07084c2e3f5727a5e9856a561252d321e1.html