保险基金动态调整投资研究 孙海洋 【期刊名称】《天津理工大学学报》 【年(卷),期】2011(027)003 【摘 要】Research on portfolio investment of insurance fund provides a theoretical foundation for decreasing insurance premium rate and providing preferential terms of insurance. According to the characteristics of insurance fund and insurance investment this paper establishes the multi - period insurance fund investment model and dynamic adjustment model which involve the underwriting return and transaction cost Because the model is complex, this paper adopts the hybrid genetic algorithm to solute the model, and we verify the effectiveness and feasibility of the model by analyzing an example. This research has a positively theoretical and practical significance to guide the insurance fund investment.%保险基金组合投资的研究为保险企业降低保费率或提供保险优惠条件提供了理论依据.本文针对保险基金及其投资的特点,建立了有承保收益和交易费用影响的多期保险基金投资及动态调整模型.由于模型比较复杂,因此本文采用混合遗传算法对模型进行了求解,并通过实例对问题进行了分析,验证了模型的有效性和可操作性.本研究对指导保险基金投资有积极的理论和实际意义. 【总页数】5页(P62-66) 【作 者】孙海洋 【作者单位】天津大学理学院，天津300072 【正文语种】中 文 【中图分类】O29；F224 【相关文献】 1.中国养老保险基金最优投资组合策略研究-基于财政养老保险基金缺口的视角 [J], 何冬梅; 2.中国养老保险基金最优投资组合策略研究——基于财政养老保险基金缺口的视角 [J], 何冬梅 3.防范基本养老保险基金投资风险的对策研究 ——基于投资主体法律关系复杂性的思考 [J], 张思梅 4.信息技术投资绩效的测量:一种基于动态调整速度的局部调整模型 [J], 张之光 5.我国社会保险基金银行模式选择的可行性研究——基于商业保险基金投资管理模式的启示 [J], 孙正成;李晓佳 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/effe863e7cd5360cba1aa8114431b90d6c8589fe.html