人民币汇率与股价联动关系的实证分析 陈蕾艳 【期刊名称】《保险职业学院学报》 【年(卷),期】2008(022)003 【摘 要】汇率和股票市场在一国的经济发展中扮演着重要的角色,随着汇率和股价的联动关系日趋明显,关于人民币汇率与股价的联动关系的研究越来越受到重视.关于汇率与股价的联动关系.文章从理论和实证分析两方面论述了汇率变动对中国股市影响问题.首先,综述了国内外的学者关于这个课题的理论成果;在实证分析中,采用了国内外学者在分析此问题时普遍使用到的平稳性检验、协整方法以及Granger因果检验法.结果表明:汇率与股价的联动关系是存在的,总体而言,人民币汇率与股价存在明显的负相关,且汇率对股价的影响大于股价对汇率的影响.在文章最后,列出了一些不足以及进一步的研究方向. 【总页数】6页(P16-21) 【作 者】陈蕾艳 【作者单位】中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北,武汉,430073 【正文语种】中 文 【中图分类】F82;F83 【相关文献】 1.基于VAR模型人民币汇率与股价联动关系的实证研究 [J], 胡诗涵 2.次贷危机的视角下人民币汇率与股价之间联动关系的实证分析——以上证A股为例 [J], 侯彦斌 3.预期视角下的人民币汇率与股价联动关系研究 [J], 黄海洋 4.预期视角下的人民币汇率与股价联动关系研究 [J], 黄海洋 5.人民币汇率与股价、房价的联动关系与时变动态相关性 [J], 郭锐欣;朱怀任 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f14f7b25f76527d3240c844769eae009581ba2a5.html