人民币汇率市场联动特征分析 彭选华 【期刊名称】《西南师范大学学报（自然科学版）》 【年(卷),期】2018(043)011 【摘 要】融合Copula理论和GARCH有偏T模型,构建了汇率波动的t-Copula-DCC-GARC H-skewT模型,对中、美、欧3大经济体货币汇率USD-CNY和EUR-USD进行实证研究.该模型能够捕捉到人民币汇率之间的动态相关性.相关曲线展现了3大经济体在汇率制度上的阶段性联动特征,表明中、美、欧等经济体货币汇率联动性有利于人民币国际化的汇率制度建设以及世界经济的共同治理和系统性风险防范. 【总页数】6页(P30-35) 【作 者】彭选华 【作者单位】西南政法大学经济学院,重庆401120 【正文语种】中 文 【中图分类】F830.9 【相关文献】 1."811汇改"后人民币汇率与股市、债市的联动效应r——基于中美两国汇率及资本市场的实证研究 [J], 徐同;李博文 2.人民币汇率与A股市场联动性分析 [J], 苏文勋 3.人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证 [J], 刘志伟 ;赵永琴 4.基于随机波动模型的不同市场人民币汇率波动联动效应研究 [J], 杨凤霞;王珺 5.基于CNH市场建立前后数据的境内外人民币汇率联动分析 [J], 盛宝莲;庆楠 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/071ed6955bf5f61fb7360b4c2e3f5727a4e92417.html