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第六章流动性风险管理
一、单项选择题
1.()是银行所有风险中破坏力的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险
参考答案:C
2.()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A.流动性
B.盈利性
C.偿还性
D.安全性
参考答案:A
3.下列关于表外流动性的说法,不正确的是()。
A.表外金融工具较为复杂
B.可产生流动性
C.可消耗流动性
D.确定性强
参考答案:D
4.()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A.信用风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.战略风险
参考答案:B
5.下列关于零售客户的说法,错误的是()。
A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度
B.从商业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定
C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况
D.被看做是核心存款的重要组成部分
参考答案:C
6.商业银行流动性风险管理的核心是()。
A.提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求的风险—收益平衡点
B.提高资产的稳定性和负债的流动性,并在两者之间寻求的风险—收益平衡点
C.提高资产的流动性和负债的稳定性,并在两者之间寻求的资产—负债平衡点
D.提高资产的稳定性和负债的流动性,并在两者之间寻求的资产—负债平衡点
参考答案:A
7.商业银行的流动性风险管理要素的核心是()。
A.流动性风险的识别过程
B.流动性风险的管理流程
C.流动性风险的监测流程
D.流动性风险的控制流程
参考答案:B
8?流动性风险的()就是分析流动性风险的主要来源,从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
参考答案:A
9.根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险()。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
参考答案:D
10.商业银行的()直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A.盈利状况
B.流动性状况
C.资产状况
D.负债状况
参考答案:B
11.能够引发流动性风险的因素可分为()。
A.微观和宏观因素
B.资产和负债因素
C.表内和表外因素
D.内部和外部因素
参考答案:D
12.流动性风险成因的复杂性决定了其是()引发的直接风险。
A.资产负债期限结构等不匹配等因素
B.信用风险
C.市场风险
D.操作风险
参考答案:A
13.流动性比例的计算公式为()。
A.各项贷款余额/各项存款余额×100%
B.合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%
C.流动性负债余额/流动性资产余额×100%
D.流动性资产余额/流动性负债余额×100%
参考答案:D
14.商业银行的流动性比例应当不低于()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
参考答案:D
15.流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月
B.8个月
C.半年
D.1年
参考答案:A
16.商业银行的流动性覆盖率应当不低于()。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
参考答案:B
17.下列是期限错配出现的原因的是()。
A.银行用短期存款去支持短期的贷款
B.银行用短期贷款去支持短期的存款
C.银行用长期存款去支持长期的贷款
D.银行用短期存款去支持长期的贷款
参考答案:D
18.关于中国商业银行限额体系的最低要求,下列说法错误的是()。
A.核心负债比不小于50%
B.流动性覆盖率不小于100%
C.流动性缺口率不小于-10%
D.流动性比例不小于25%
参考答案:A
19.银行应保持负债来源的()。
A.集中性与多样性
B.分散性与单一性
C.集中性与单一性
D.分散性与多样性
参考答案:D
20.银行应该建立持续的()管理机制,以保持批发融资来源的稳定性。
A.市场接触
B.交易对手
C.货币
D.金融工具
参考答案:A
二、多项选择题
1.从商业银行流动性来源看,流动性可分为()。
A.表外流动性
B.表内流动性
C.资产流动性
D.负债流动性
E.市场流动性
参考答案:ACD
2.对流动性风险的识别和分析,必须兼顾商业银行的()两方面。
A.权益
B.表内
C.表外
D.资产
E.负债
参考答案:DE
3.融资流动性应当从()两个角度进行深入分析。
A.企业负债
B.公司/机构资产
C.零售资产
D.公司/机构负债
E.零售负债
参考答案:DE
4.商业银行的流动性风险管理体系通常包括()。
A.治理架构
B.政策制度
C.管理流程
D.内部控制
E.信息系统
参考答案:ABCDE
5.实施积极的流动性风险管理策略的作用包括()。
A.增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款,是值得信赖的
B.确保银行有能力履行贷款,稳固客户关系
C.控制风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求
D.避免银行资产廉价出售,损害股东利益
E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
参考答案:ABDE
6.流动性风险的外部因素包括()。
A.宏观经济形势或政策发生变化,整个金融系统出现危机,导致市场上流动性枯竭
B.评级机构下调评级,交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度,银行融资成本上升或无法从市场融人资金
C.一家银行出现流动性危机,市场出现恐慌和信任危机,市场流动性消失,引发系统性流动性危机
D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持,发生流动性问题向母行传导
E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化,盈利出现波动,交易对手认为该行承受较大风险,提高资金价格或拒绝提供资金,或单一金融工具市场流动性缺失,资产变现困难或变现成本提高
参考答案:ABCDE
7.合格优质流动性资产的基本特征有()。
A.风险低
B.易于定价
C.价值稳定
D.与低风险资产的相关性高
E.与高风险资产的相关性低
参考答案:ABCE
8.下列关于超额备付金率的说法,错误的有()。
A.可分币种计算
B.超额备付金率越高,银行短期流动性越低
C.超额备付金率过低,表明银行清偿能力强
D.是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标
E.涵盖范围较广
参考答案:BCE
9.优质流动性资产分析包括()。
A.横向分析
B.结构分析
C.纵向分析
D.定性分析
E.总量分析
参考答案:BE
10.下列选项中,属于中长期结构性分析指标的有()。
A.净稳定资金比例
B.期限错配分析
C.同业市场负债比例
D.融资集中度指标
E.存贷比
参考答案:ABCDE
三、判断题
1.流动性风险被称为银行风险中的“终结者”。()
A.正确B.错误
参考答案:A
2.商业银行的流动性覆盖率应当不高于100%。()
A.正确B.错误
参考答案:B
3.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比,这个比率必须大于100%。()
A.正确B.错误
参考答案:A
4.由于商业银行类型不同,客户基础不同,其核心负债比例的中值或平均值也不同,一般来说,大型银行的中值在50%左右,股份制银行的中值在60%左右。()
A.正确B.错误
参考答案:B
5.同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例,目前上限为1/4。()
A.正确B.错误
参考答案:B
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