2020年银行从业资格课件网盘|2020年初级银行从业资格《风险管理》巩固练习题

【#银行从业资格# 导语】有时候，你必须一个人走，这不是孤独，而是选择。我们时时刻刻都在选择，你选择过什么样的生活就需要付出什么样的代价。既然选择了银行从业资格，就要朝着它勇敢向前，每天进步一点点，基础扎实一点点，通过考试也就会更容易一点点。®文档大全网整理“2020年初级银行从业资格《风险管理》巩固练习题”供考生参考。更多银行从业资格考试模拟试题请访问®文档大全网银行从业资格考试频道。

　　【例题】()是指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查公允价值的定义。国际会计准则委员会将公允价值定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

　　【例题】()是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查市值重估的定义。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。

　　【例题】国际会计准则委员会建议企业使用市场价值作为基础记账。()

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量。国际会计准则委员会建议企业使用公允价值作为基础记账。

　　【例题】下列关于公允价值说法错误的是()。

　　A.公允价值的定义比市场价值更广、更概括

　　B.市场价值在任何情况不能代表公允价值

　　C.公允价值可以通过收益法来获得

　　D.公允价值可以通过成本法来获得

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险计量。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

　　【例题】市值重估应由前台部门负责，而不应由距离市场较远的中台、后台部门负责。()

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量。市值重估应由与前台相独立的中台、后台部门负责。

　　【例题】商业银行在进行市值重估时通常采用()方法。

　　A.盯市B.缺口分析

　　C.盯模D.久期分析

　　E.敞口分析

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查市场风险计量。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法。

　　【例题】组合贷款层面的行业风险属于()。

　　A.系统风险

　　B.非系统风险

　　C.特定风险

　　D.宏观风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查贷款组合的信用风险识别。行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成的系统性的信用风险损失。

　　【例题】“5Cs”方法属于()评级方法。

　　A.信用评分法

　　B.专家判断法

　　C.模型法

　　D.部分基于模型法

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Cs”方法属于专家判断法。

　　【例题】专家判断法中的“5Cs”方法不考虑的因素为()。

　　A.债务人资本实力

　　B.贷款抵押品

　　C.经济或行业周期形势

　　D.信贷专家的主观性

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Cs”方法包括：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。

　　【例题】在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMELs系统

　　D.4Cs系统

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Ps”系统包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素。

　　【例题】盯市是指银行按照数理模型确定的价值计算。()

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量。盯模是指按模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计算，即盯模。

　　【例题】下列属于市场风险计量方法的是()。

　　A.缺口分析B.久期分析

　　C.敏感性分析D.头寸分析

　　E.风险价值

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值。

　　【例题】用来衡量利率变动对银行当期收益影响的是()。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

　　【例题】在缺口分析中，当某一时段内的资产大于负债时，产生正缺口，即资产敏感性缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入增加。()

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。在缺口分析中，当某一时段内的资产大于负债时，产生正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。

　　【例题】用来衡量利率变动对银行整体经济价值影响的是()。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响。

　　【例题】操作风险管理框架包括()。

　　A.治理架构

　　B.法律体系

　　C.损失事件收集

　　D.信息系统

　　E.计量与管理的融合

　　『正确答案』ACDE

　　『答案解析』本题考查操作风险管理框架。操作风险管理框架包括治理架构、制度体系、损失事件收集、信息系统、计量与管理的融合。

　　【例题】高管层及高管层风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任;董事会及董事会风险管理委员要负责执行股东会批准的操作风险战略和体系。()

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查操作风险管理框架。董事会及董事会风险管理委员承担操作风险管理的最终责任。高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系。

　　【例题】在操作风险管理框架中，进行损失事件收集工作时要坚持的原则包括()。

　　A.重要性

　　B.针对性

　　C.及时性

　　D.统一性

　　E.谨慎性

　　『正确答案』ACDE

　　『答案解析』本题考查损失事件收集要坚持的四项原则。进行损失事件收集工作时要坚持的原则包括：重要性、及时性、统一性、谨慎性。

　　【例题】商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是()。

　　A.债务人评级

　　B.债项评级

　　C.不良贷款评级

　　D.贷款评级

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查违约概率模型。一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：其中第一维是客户评级，第二维是债项评级。

　　【例题】商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，再加上表外业务头寸，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。()

　　『正确答案』错误

　　『答案解析』缺口分析是衡量利率变化对银行当期收益的影响。理解分析类。

　　【例题】以下关于缺口分析的正确陈述是()。

　　A.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D.当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E.当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口。

　　【例题】金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动不会对银行经济价值产生影响。()

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险计量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行经济价值产生较大的影响。

　　【例题】用来衡量汇率变动对银行当期收益影响的是()。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

　　【例题】根据业务活动，外汇敞口可以分为()。

　　A.交易性外汇敞口

　　B.总敞口头寸

　　C.非交易性外汇敞口

　　D.单币种敞口头寸

　　E.多币种敞口头寸

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据业务活动，外汇敞口可以分为交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。

　　【例题】关于损失数据收集，下列说法错误的是()。

　　A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作

　　B.损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准

　　C.损失收集工作要明确职责分工和报告路径

　　D.损失数据统计工作很难做到统一，因此不要求设定标准的规范

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查损失数据收集。损失数据收集工作要保障损失数据统计工作的规范性，所以D错误。

　　【例题】银行在风险与控制自我评估中，自评工作要坚持以下原则()。

　　A.全面性

　　B.及时性

　　C.统一性

　　D.客观性

　　E.前瞻性

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查操作风险管理工具。自评工作要坚持以下原则，一是全面性，二是及时性，三是客观性，四是前瞻性，五是重要性。

　　【例题】关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量市场风险的重要工具。()

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查操作风险管理工具。关键风险指标是计量操作风险的工具，不是计量市场风险的工具。

　　【例题】我国商业银行信用风险监测指标包括()。

　　A.不良资产率

　　B.不良贷款率

　　C.贷款损失准备率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　『正确答案』BCDE

　　『答案解析』本题考查风险监测主要指标。BCDE当选。

　　【例题】在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为()。

　　A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

　　B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

　　C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

　　D.以上公式均不对

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查预期损失率。预期损失率=预期损失/资产风险暴露。

　　【例题】久期分析是用来衡量()的变动对银行整体经济价值的影响。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票指数

　　D.商品价格指数

　　『正确答案』A

　　『答案解析』久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

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