银行从业资格 风险管理_2016银行从业资格试题及答案《风险管理》考前检测卷第一章
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一、判断题
1.市场风险主要来自所属经济体系，具有明显的系统性风险特征。( )
A.正确
B.错误
2.贷款定价中的风险成本是用来抵消非预期损失的。( )
A.正确
B.错误
3.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。( )
A.正确
B.错误
4.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。( )
A.正确
B.错误
5.即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。( )
A.正确
B.错误
6.走私不属于内部欺诈。( )
A.正确
B.错误
7.外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。( )
A.正确
B.错误
8.债项评级本质上等同于贷款分类。( )
A.正确
B.错误
9.通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被制止和控制。( )
A.正确
B.错误
10.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面1临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )
A.正确
B.错误
11.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。( )
A.正确
B.错误
12.信用风险与市场风险相比具有数据充分和易于计量的特点。( )
A.正确
B.错误
13.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。( )
A.正确
B.错误
14.国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。( )
A.正确
B.错误
15.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。( )
A.正确
B.错误
16.记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。( )
A.正确
B.错误
17.交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )
A.正确
B.错误
18.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。( )
A.正确
B.错误
19.商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。( )
A.正确
B.错误
20.传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。( )
A.正确
B.错误 二、单项选择题
21.下列关于信用风险的说法，错误的是( )。
A.结算风险是一种特殊的信用风险
B.对于大多数商业银行来说，贷款是、最明显的信用风险来源
C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
D.信用风险既存在于表内业务中.又存在于表外业务中
22.下列关于资本的说法，正确的是( )。
A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分
B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器
C.资本充足率中的资本指的是经济资本
D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本
23.银行的风险管理流程是( )。
A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
24.假设随机变量×服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量×的均值为__________，方差为__________。( )
A.1;0.9
B.0.9;1
C.1;1
D.0.9;O.9
25.以下不属于健康的风险文化包括的内容的是( )。
A.树立正确的风险管理理念
B.加强全体员工的驱动作用
C.创建学习型组织
D.充分发挥人的主导作用
26.业务部门风险管理委员会是由( )设置的。
A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.高级管理层
27.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
28.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为( )。
A.0.025%
B.0.03%
C.0.O4%
D.0.05%
29.A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为( )。
A.12.5%
B.25%
C.50%
D.100%
30.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，.以( )化为目标。
A.利润
B.每股收益
C.经营价值
D.实体价值
31.主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
32.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括( )。
A.总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
33.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
34.盈余公积不包括( )。
A.资本溢价
B.法定盈余公积
C.任意盈余公积
D.法定公益金
35.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是( )。
A.买入期限较长的金融产品
B.卖出期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品
36.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。
A.风险水平
B.风险迁徙
C.风险抵补
D.风险价值
37.银行战略风险管理的主要作用是( )。
A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业地位
B.限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C.限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值
D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险
38.对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于( )限额。
A.交易
B.风险
C.头寸
D.止损
39.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
40.在标准法的几大业务条线中，β系数等于18%的业务条线是( )。
A.零售银行
B.交易和销售
C.商业银行
D.资产管理
41.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )。
A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
42.( )是流动性的资产。
A.现金
B.股票
C.同业借款
D.贷款
43.假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%;新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为( )亿元。
A.3622.5
B.367.5
C.3870
D.3750
44.作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。
A.0
B.2%
C.-2%
D.-10%
45.对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其( )左右。
A.15%
B.30%
C.60%
D.80%
46.下列不属于违约发生的主要原因的是( )。
A.债务人自身因素
B.债务人所在行业或区域因素
C.宏观经济因素
D.银行监管措施不健全
47.下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。
A.商业银行的附属资本不得超过核心资本的80%
B.商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C.重估储备属于核心资本
D.少数股权属于附属资本
48.有效风险管理体系建设必须以( )为先导。
A.健全的内部控制机制
B.完善的公司治理机构
C.先进的风险管理文化培育
D.有效的风险治理策略
49.下列关于资本的说法，错误的是( )。
A.会计资本也就是账面资本
B.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属
D.经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
50.商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。
A.因果关系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析
51.操作风险评估准备不包括( )步骤。
A.准备
B.评估
C.确认
D.报告
52.风险文化的精神核心是( )。
A.风险管理策略
B.风险管理理念
C.公司治理结构
D.内部控制系统
53.操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。
A.损失事件评估
B.损失事件识别
C.损失事件填报
D.损失金额确定
54.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
A.识别风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单
55.甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是( )。
A.两人密码互相知悉
B.各自定期或不定期更换密码并严格保密
C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D.乙用甲的密码为客户办理业务
56.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。
A.正确划分银行账户与交易账户
B.建立完善的内部控制体系
C.正确划分表内业务和表外业务
D.制定合理的中长期经营战略
57.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从( )分布。
A.均匀
B.指数
C.泊松
D.正态
58.A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为( )。
A.33%
B.47%
C.50%
D.80%
59.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法正确的是( )。
A.期初关注类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多。正常贷款迁徙率越低
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越低
60.在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指( )。
A.外债总额与国民生产总值
B.偿债比例
C.应付未付外债总额与当年出口收入之比
D.国际储备与应付未付外债总额之比
61.根据巴塞尔委员会的规定。允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求。这种要求不包括( )。
A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查
D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
62.2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行( )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.行长
B.股东大会
C.监事会
D.理事会
63.A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为( )。
A.2100
B.1250
C.850
D.400
64.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
65.( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
66.( )方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A.重估
B.推算
C.盯市
D.盯模
67.( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法
B.替代标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
68.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是( )。
A.不能超越本行业务的现实需求
B.要慎重对待系统设计、开发的全过程
C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程
D.不能贪大求全
69.( )作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制.在促进风险管理的过程中发挥重要作用。
A.内部审计
B.风险监测
C.风险评估
D.内部评级
70.战略风险管理流程中的战略风险识别不包括( )。
A.宏观战略层面
B.中观规划层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面
71.风险监管最为核心的步骤是( )。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.监管措施
72.( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A.监事会
B.高级管理层
C.股东大会
D.风险管理部门
73.对记人所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.100%
74.信用风险监测( )。
A.是连续的动态的过程
B.跟踪已识别风险的发展变化情况
C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析
D.以上都对
75.目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。
A.违约概率模型
B.信用评分模型
C.内部评级方法
D.以上都不对
76.以下不属于现金类资产的是( )。
A.本外币现金
B.银行存单
C.黄金
D.中央政府发行债券
77.银行风险管理的流程不包括( )。
A.风险识别
B.风险控制
C.风险评估
D.风险计量
78.( )通常为一定历史时期内损失的平均值。
A.预期损失
B.期望损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
79.( )负责制定商业银行级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
A.股东大会和董事会
B.董事会和监事会
C.董事会和高级管理层
D.高级管理层和内部审计人员
80.商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是( )。
A.行业风险
B.客户风险
C.项目风险
D.技术风险 81.( )经常是商业银行破产倒闭的原因。
A.操作风险
B.市场风险
C.法律风险
D.流动性风险
82.期权性工具( )。
A.具有期权性风险
B.具有对称性
C.不会给期权出售方带来风险
D.给期权买入方带来风险
83.以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是( )。
A.CreditMetrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法
84.风险识别的主要方法不包括( )。
A.失误树分析法
B.资产账务状况分析法
C.专家预测法
D.分解分析法
85.能够反映商业银行的真实风险水平的资本是( )。
A.会计资本和经济资本
B.会计资本和监管资本
C.监管资本和经济资本
D.账面资本和会计资本
86.对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率( )。
A.越低
B.与期限无关
C.越高
D.发生波动
87.对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.100%
88.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则流动性也随之( )。
A.减弱
B.增强
C.不变
D.无法判断
89.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
90.对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除( )。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
91.对政策性银行债权的风险权重为( )。
A.O
B.5%
C.10%
D.20%
92.对商业银行的个人住房抵押贷款风险权重为( )。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
93.利率期限结构变化风险也称为( )。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
94.监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括( )。
A.对商业银行股东实施的纠正措施
B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施
C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施
D.对商业银行机构采取的监管措施
95.风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。
A.整体风险报告
B.头寸报告
C.避险报告
D.以上均不是
96.企业购买远期利率协议的目的是( )。
A.锁定未来机会成本
B.锁定未来借款成本
C.增加货币头寸
D.对冲风险
97.战略风险评估中，需要用到的方法是( )。
A.情景分析法
B.缺口分析法
C.久期分析法
D.以上均不正确
98.盈利能力监管指标不包括( )。
A.资本金收益率
B.不良贷款率
C.净利息收益率
D.资产收益率
99.商业银行外部审计主要是针对( )。
A.财务状况
B.经营战略
C.内部控制
D.销售情况
100.贷款重组的第一步是( )。
A.成本收益分析
B.准备重组方案
C.与债务人协商
D.调整信贷产品三、多项选择题
101.下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有( )。
A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还
D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
102.客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如( )。
A.有无随意变更会计处理方法
B.报表编制基础是否一致
C.是否按规定建立并实施内部会计监督
D.是否拒绝依法实施监督
E.是否如实提供会计信息
103.下列关于贷款组合风险的说法中，正确的有( )。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
104.以下说法中，正确的有( )。
A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
105.一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。
A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大
106.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。
A.不良贷款迁徙率
B.资本充足程度
C.超额备付金比率
D.盈利能力
E.准备金充足程度
107.商业银行的经营原则包括( )。
A.盈利性
B.安全性
C.流动性
D.扩张性
E.竞争性
108.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。
A.业务管理框架
B.数据信息质量
C.风险管理要求
D.权利义务结构
E.内部系统安全
109.下列属于可以质押的权利有( )。
A.依法可以转让的商标专用权
B.著作权中的财产权
C.汇票
D.债券
E.上市公司的股票
110.盈利能力比率主要有( )。
A.销售毛利率
B.销售净利率
C.资产负债率
D.总资产周转率
E.净资产收益率
111.不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括( )。
A.一般准备
B.重估准备
C.专项准备
D.特别准备
E.特种准备
112.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。
A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
C.外币贷款的借款人出现违约行为
D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
E.银行资产与负债之间的币种不匹配
113.商业银行的重大风险事项包括( )。
A.重大信贷风险事项
B.重大市场风险事项
C.重大利率风险事项
D.重大突发性事件
E.重大法律风险事件
114.授信权限管理通常遵循的原则有( )。
A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准
C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准
D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策。每一政策都应建立在风险一收益分析基础之上
E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
115.监管*在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括( )。
A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份.并定期用于对计值情况进行测试
116.下列关于董事会的说法，正确的有( )。
A.董事会是商业银行的风险管理/决策机构。承担商业银行风险管理的最终责任
B.董事会负责审批风险管理的整体战略和政策
C.董事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评
D.董事会设置风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则
E.董事会负责执行风险管理政策
117.流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )指标换算得到。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产比率
D.流动资产与总资产比率
E.大额负债依赖度
118.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A.考虑到“肥尾”现象
B.能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.存在模型风险
119.流动性风险预警信号中的融资指标/信号包括( )。
A.被迫从市场上购回已发行的债券
B.外部评级下降
C.所发行股票价格下跌
D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E.存款大量流失
120.下列不体现核心雇员流失风险的有( )。
A.缺乏足够后备人员
B.缺乏岗位轮换机制
C.核心员工的欺诈行为
D.核心员工的知识/技能缺乏
E.关键信息缺乏共享和文档记录 121.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
122.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。
A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
B.能够确保产品和服务的溢价水平
C.能够减少进入新市场的阻碍
D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E.能够完全避免风险事件和未来损失
123.2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有( )。
A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由监事会负责
B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后4个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前10个工作日向银监会申请延迟
D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会
E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因
124.目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。
A.方差一协方差法
B.正态分布法
C.历史模拟法
D.情景模拟法
E.蒙特卡洛模拟法
125.常用的市场风险限额包括( )。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.控制限额
E.调整限额
126.商业银行业务外包种类有( )。
A.处理程序外包
B.业务营销外包
C.专业性服务外包
D.核心业务外包
E.后勤性事务外包
127.法人信贷业务操作风险的起因包括( )。
A.片面追求贷款规模和市场份额
B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强
D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度
E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境
128.以下属于流动性最差的资产有( )。
A.股票
B.银行可出售的贷款组合
C.无法出售的贷款
D.银行的房产
E.银行在公司的投资
129.在操作风险管理中，商业银行信息系统的主要作用包括( )。
A.支持风险评估
B.建立损失数据库
C.风险指标监测与报告
D.风险管理辅助决策
E.建立资本模型
130.资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括( )。
A.交易定价模型或定价机制错误
B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C.因系统中断而不能及时将资金精算到位
D.因录入错误而错误清算资金
E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务
131.流动性比例中流动性资产包括( )。
A.在中国人民银行超额准备金存款
B.1个月内到期的应收账款
C.1个月内到期的贴现及其他买入票据
D.1个月内到期的次级类贷款
E.1个月内到期的债券
132.单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流分析的说法，错误的有( )。
A.现金流量分析过程：投资活动的现金流_融资活动的现金流-+经营活动现金流
B.对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
C.对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
D.贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
E.在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值
133.对于表内资产风险权重赋予权重为零的有( )。
A.我国中央政府的债券
B.中央政府投资的公用企业的债券
C.政策性银行债券
D.商业银行之间原始期限4个月以内的债券
E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
134.商业银行内部控制的主要目标包括( )。
A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保商业银行盈利目标的实现
C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D.确保风险管理体系的有效性
E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
135.在商业银行的经营管理中，决定其风险承担能力的因素有( )。
A.市场环境
B.资本金的规模
C.竞争对手的实力
D.商业银行的风险管理水平
E.商业银行的管理理念
136.市场准人是银行监管的首要环节，包括( )。
A.机构准人
B.资金准入
C.业务准入
D.信息准人
E.高级管理人员准入
137.市场准人应当遵循的原则有( )。
A.公开
B.公平
C.公正
D.效率
E.便民
138.以下属于高质量的金融工具有( )。
A.中央政府发行的债券
B.政策性银行发行的票据
C.AA一级以上国家政府发行的债券
D.黄金
E.银行存单
139.完整的资本充足率评估程序包括( )方面。
A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查
140.现场检查对银行风险管理的重要作用体现在( )。
A.发现和识别风险
B.保护和促进作用
C.反馈和建议作用
D.评价和指导作用
E.控制和规范作用 一、判断题
1.【答案】A。
2.【答案】B。解析：贷款定价中的风险成本是用来抵消预期损失的。
3.【答案】B。解析：我国银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。
4.【答案】B。解析：风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险低收益的基本规律。
5.【答案】B。解析：即期不是衍生工具。
6.【答案】B。
7.【答案】B。解析：外部审计具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。
8.【答案】B。解析：这是两种不同标准，本质不同。
9.【答案】A。解析：加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被阻止和控制。
10.【答案】A。解析：巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
11.【答案】B。解析：商业银行进行风险管理的目标就是减少风险。
12.【答案】B。解析：市场风险与信用风险相比具有数据充分和易于计量的特点。
13.【答案】A。解析：风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。
14.【答案1A。解析：国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。
15.【答案】B。解析：从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素;但由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。
16.【答案】B。解析：不能随意更改。
17.【答案】B。解析：表外资产也适用。
18.【答案】B。解析：应为买入的减去卖出的。
19.【答案】A。解析：银行规模大，面临的风险管理难度就越大，对某问题的评价就会缺乏一致性的问题会更突出。
20.【答案】B。解析：应为存在较大潜在风险的授信。 二、单项选择题
21.【答案】C。解析：信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
22.【答案】B。解析：会计资本是商业银行资产负债表中的资产减去负债后的所有者权益部分;资本充足率中的资本指的是监管资本;经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本。
23.【答案】A。解析：银行的风险管理流程是：风险识别一风险计量一风险监测一风险控制。
24.【答案】A。解析：随机变量×服从二项分布写作：X～B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。本题中，X～B(10，0.1)，n=10，p=0.1;均值为np=1，方=np(1-p)=0.9。
25.【答案】B。解析：正确的说法是“加强高级管理层的驱动作用”。
26.【答案】D。解析：业务部f-JN,险管理委员会是由高级管理层设置的。
27.【答案】A。
28.【答案】D。解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.O3%中的较高者。
29.【答案】D。解析：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)×100%=100/(500-150-250)×100%=100%。
【专家点拨】期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
30.【答案】C。
31.【答案】D。解析：留置主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式。
32.【答案】D。解析：从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过以下三个环节完成：①由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配;②总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;③总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。
33.【答案】A。解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
34.【答案】A。解析：资本溢价属于资本公积。
35.【答案】C。
36.【答案】D。解析：风险价值不属于风险监管核心指标。
37.【答案】C。解析：银行战略风险管理的主要作用是限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值。
38.【答案】B。解析：对内部模型法计量出的风险价值设定的限额是风险价值限额，属于风险限额。
39.【答案】C。解析：这属于系统缺陷方面的风险。
40.【答案】B。解析：零售银行和资产管理的β系数是12%，商业银行的β系数是15%。
41.【答案】D。解析：本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。
42.【答案】A。解析：有流动性的资产包括现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。
43.【答案】A。解析：商业银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债一法定储备)+0.3×(脆弱资金一法定储备)+0.15×(核心存款一法定储备)+1.0×新增贷款=0.8×(3000-240)+0.3×(2500-125)+0.15×(4000-120)+1.0×120=2208+712.5+582+120=3622.5(亿元)。
44.【答案】D。解析：流动性缺口率不得低于一10%。
45.【答案】B。解析：脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。商业银行可以流动资产的形式持有其30%左右。
46.【答案】D。解析：违约的发生主要基于：债务人自身因素、债务人所在行业或区域因素、宏观经济因素。
47.【答案】B。解析：商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%，重估储备属于附属资本，少数股权属于核心资本。
48.【答案】C。
49.【答案】C。解析：C项描述的是监管资本，由于其必须在非预期损失出现时随时可用。因此其强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
50.【答案】A。
51.【答案】C。解析：操作风险评估准备包括准备、评估和报告三个步骤。准备阶段：包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段：包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段：包括整合评估成果和提交报告两个步骤。
52.【答案】B。解析：风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和层次的因素。
53.【答案】A。解析：损失数据收集的步骤包括：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核：损失数据收集验证。
54.【答案】C。解析：感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
55.【答案】B。解析：柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码;④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。
56.【答案】A。解析：资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
57.【答案】C。解析：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从泊松分布。
58.【答案】C。解析：总资产周转率=销售收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]=4500/[(7500+10500)/2]=50%。
59.【答案】A。解析：根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，期初关注类贷款余额越多.正常贷款迁徙率越低。
60.【答案】B。解析：偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比。
61.【答案】C。解析：C项不属于应当达到的条件。A项属于定量标准;B项属于外部数据要求;D项属于定性标准。
【专家点拨】根据巴塞尔委员会规定，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密地整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行操作风险监督控制过程的一部分。
62.【答案】C。
63.【答案】D。解析：净总敞口头寸为：(690+560)-(470+380)=400。
64.【答案】C。解析：确保银行业金融机构不破产不属于良好银行监管标准。
65.【答案】B。解析：这是董事会的职责。
66.【答案】D。解析：这是盯模的定义。
67.【答案】D。解析：这是高级计量法的定义。
68.【答案】C。解析：商业银行系统设计/开发不能片面追求快速见效。
69.【答案】A。解析：内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素。提出对应方案，监督风险控制措施的落实情况。
70.【答案】B。
71.【答案】B。解析：风险评估是风险监管最为核心的步骤。
72.【答案】B。解析：《巴塞尔新资本协议》从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
73.【答案】B。解析：对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的50%。
74.【答案】D。
75.【答案】C。解析：巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级方法来计算信用风险的监管资本。
76.【答案】D。解析：中央政府发行的债券属于高质量的金融工具，不属于现金类资产;现金类资产主要包括本外币现金、银行存单、黄金等。
77.【答案】C。解析：本题是对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
78.【答案】A。解析：预期损失通常为一定历史时期内损失的平均值。
79.【答案】C。解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行级别的战略规划.并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
80.【答案】C。解析：商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是项目风险。 81.【答案】D。解析：流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。
82.【答案】A。解析：期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。
83.【答案】C。解析：VaR模型是针对市场风险的计量模型。
84.【答案】C。解析：制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①资产财务状况分析法;②分解分析法;③失误树分析方法。
85.【答案】C。解析：经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。
86.【答案】A。
87.【答案】D。解析：公允价值的负变动应全额从附属资本中扣减。
88.【答案】B。解析：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。
89.【答案】A。解析：本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动(大于1%)，头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。
90.【答案】B。解析：对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。
91.【答案】A。解析：对政策性银行债权的风险权重为0。
92.【答案】B。解析：对个人住房抵押贷款风险权重为50%。
93.【答案】B。解析：利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
94.【答案】C。解析：对资本不足银行的纠正措施包括：对商业银行股东实施的纠正措施：对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;对商业银行机构采取的监管措施。
95.【答案】C。解析：风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是避险报告。
96.【答案】B。解析：企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本。
97.【答案】A。解析：战略风险评估中，需要用到的方法是情景分析法。
98.【答案】B。解析：不良贷款率属于信用风险监管指标。
99.【答案】A。解析：商业银行外部审计主要是针对财务状况。
100.【答案】A。解析：贷款重组的第一步是成本收益分析。
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