2017年银行从业资格考试时间_2017年中级银行从业资格考试模拟试题及答案：风险管理（章节习题6）

副标题：2017年中级银行从业资格考试模拟试题及答案：风险管理（章节习题6）

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第六章流动性风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的(　　)。

　　A.各项贷款总额

　　B.各项存款总额

　　C.现金寸头

　　D.超额备付金寸头

　　2.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(　　)，该风险为流动性风险的主要诱因之一。

　　A.信用风险

　　B.战略风险

　　C.集中度风险

　　D.市场风险

　　3.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是(　　)。

　　A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25%

　　B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

　　C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

　　D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

　　4.商业银行对(　　)变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

　　A.存款准备金率

　　B.国债收益率

　　C.票据贴现率

　　D.存贷款基准利率

　　5.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是(　　)。

　　A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

　　B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

　　C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

　　D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

　　6.商业银行的零售存款通常被认为是(　　)。

　　A.来源集中，流动性风险低

　　B.不稳定的负债，流动性风险高

　　C.比较稳定的负债，流动性风险低

　　D.来源分散，流动性风险高

　　7.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是(　　)。

　　A.流动性风险

　　B.操作风险

　　C.战略风险

　　D.信用风险

　　8.通常，以(　　)为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

　　A.发行债券

　　B.公司存款

　　C.同业拆借

　　D.居民储蓄

　　9.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　　)之间做出艰难选择。

　　A.流动性风险

　　B.可获得性

　　C.不可获性

　　D.最终收益

　　10.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为(　　)。

　　A.2.76%

　　B.2.53%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　11.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当(　　)。

　　A.异质化、分散化

　　B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

　　C.同质化、集中化

　　D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

　　12.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成(　　)风险。

　　A.信用

　　B.市场

　　C.声誉

　　D.流动性

　　13.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立(　　)的资产负债期限结构。

　　A.借短贷短

　　B.借长贷长

　　C.借长贷短

　　D.借短贷长

　　14.(　　)是最常见的资产负债的期限错配情况。

　　A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

　　B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

　　C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

　　D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

　　15.银行的流动性风险与(　　)没有关系。

　　A.资产负债期限结构

　　B.资产负债类别结构

　　C.资产负债分布结构

　　D.资产负债币种结构

　　16.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是(　　)。

　　A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有(　　)。

　　A.NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标

　　B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标

　　C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款

　　D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量

　　E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%

　　2.下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有(　　)。

　　A.以核心存款作为贷款的主要资金来源

　　B.将大量短期借款用于长期贷款

　　C.保持资产与负债币种匹配

　　D.将贷款集中于几个优势行业

　　E.在日常经营中持有足够水平的流动资金

　　3.下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有(　　)。

　　A.贷款偿还

　　B.每日客户存取款

　　C.贷款发放

　　D.资金交易

　　E.基准利率变化

　　4.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有(　　)。

　　A.将授信投放集中于房地产行业

　　B.积极争揽中型、小型企业存款

　　C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源

　　D.以个人客户资金作为负债的主要来源

　　E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布

　　5.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的(　　)匹配。

　　A.分布结构

　　B.利率结构

　　C.币种结构

　　D.产品结构

　　E.期限结构

　　6.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有(　　)。

　　A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

　　B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响

　　C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

　　D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

　　E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

　　7.下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有(　　)。

　　A.本外币备付率连续一周低于1%

　　B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

　　C.本外币超额准备金率持续一周低于1.5

　　D.市场出现恐慌性挤兑

　　E.市场融资能力下降，出现支付危机

　　8.商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有(　　)。

　　A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

　　B.适度分散客户种类和资金到期日

　　C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

　　D.保持合理的资金来源结构

　　E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

　　9.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，(　　)的构成状况。

　　A.现金流人与现金流出

　　B.长期资产数量与长期负债数量

　　C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

　　D.到期资产与到期负债

　　E.流动性资产数量与流动性负债数量

　　10.流动性风险是(　　)引发的次生风险。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.策略风险

　　E.外汇风险

　　三、案例题

　　2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

　　表6—1