2017年银行从业资格考试时间:2017年中级银行从业资格考试模拟试题及答案：风险管理（章节习题3）

副标题：2017年中级银行从业资格考试模拟试题及答案：风险管理（章节习题3）

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【#银行从业资格# 导语】“2017年银行从业《中级风险管理》章节题及答案汇总”供考生参考。更多中级银行从业资格考试模拟试题等信息请访问©文档大全网银行从业资格考试频道。

　　第三章信用风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括(　　)。

　　A.金融危机对行业发展产生影响

　　B.行业产能明显过剩

　　C.市场需求出现明显下降

　　D.行业个别企业出现亏损

　　2.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，两者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，两者孰高

　　C.≥2%、≥120%，两者孰高

　　D.≤2%、≤120%，两者孰低

　　5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括(　　)。

　　A.抵债资产

　　B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

　　C.个人贷款

　　D.已核销的账销案存资产

　　6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为(　　)亿元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是(　　)。

　　A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

　　B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

　　C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

　　D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

　　8.客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。(　　)

　　A.偿债能力和偿还意愿;道德风险

　　B.偿债能力和偿还意愿;违约风险

　　C.收入水平和偿债能力;违约风险

　　D.收入水平和偿债能力;道德风险

　　9.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是(　　)万元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括(　　)。

　　A.损失的时间价值

　　B.未收回的本金

　　C.未收回的利息

　　D.机会成本

　　E.清收费用

　　2.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有(　　)。

　　A.限额管理

　　B.质押

　　C.净额结算

　　D.保证

　　E.抵押

　　3.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括(　　)。

　　A.内部评级模型的验证

　　B.内部评级信息系统的验证

　　C.内部评级数据的验证

　　D.内部评级政策的验证

　　E.内部评级流程的验证

　　4.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?(　　)

　　A.配置经济资本

　　B.加强信贷审批

　　C.加强贷后管理

　　D.资产证券化及信用衍生产品

　　E.限额管理

　　5.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将(　　)作为区域风险预警信号。

　　A.区域经济整体下滑

　　B.区域内的产业发展规划不合理

　　C.区域相关法律法规重大调整

　　D.区域主导产业出现衰退

　　E.区域内客户资信状况普遍降低

　　6.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有(　　)。

　　A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好

　　B.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好

　　C.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好

　　D.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

　　E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好

　　7.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有(　　)。

　　A.企业所处行业

　　B.清偿优先性

　　C.企业的资本结构

　　D.宏观经济周期

　　E.担保情况

　　三、案例题

　　风险事件：

　　为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：

　　近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。

　　《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。

　　《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

　　《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。

　　根据以上案例描述，回答下列6小题。

　　(1)区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括(　　)。(多选题)

　　A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

　　B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

　　C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

　　D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

　　E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

　　(2)以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?(　　)(单选题)

　　A.交易对手信用风险暴露的计量

　　B.对交易对手信用风险的定价

　　C.交易对手信用风险暴露数据

　　D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量