2018年古代汉语自学考试_2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题【5-8】

【#自考# 导语】高等教育自学考试，简称自学考试、自考，1981年经国务院批准创立，是对自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试。

【第一篇】

81.盈利能力监管指标不包括(　　)。

　　A.资本金收益率

　　B.净利息收入率

　　C.不良贷款率

　　D.资产收益率

　　82.下列(　　)越高表明商业银行的流动性风险越高。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.流动资产与总资产的比率

　　D.易变负债与总资产的比率

　　83.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神;让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的(　　)。

　　A.安全

　　B.利益

　　C.市场

　　D.声誉

　　84.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括(　　)。

　　A.一般准备

　　B.专项准备

　　C.超额准备

　　D.特种准备

　　85.存款理论的最主要特征是它的(　　)。

　　A.流动性

　　B.稳健性

　　C.扩张性

　　D.冒险性

　　86.被称为“银行负债思想的创新”的是(　　)。

　　A.银行券理论

　　B.存款理论

　　C.购买理论

　　D.销售理论

　　87.商业银行风险管理模式的演变过程是(　　)。

　　A.负债风险管理模式阶段-%26gt;资产风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段-%26gt; 全面风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段-%26gt;全面风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段-%26gt; 负债风险管理模式阶段

　　C.负债风险管理模式阶段-%26gt;资产风险管理模式阶段-%26gt;全面风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段-%26gt;负债风险管理模式阶段-%26gt;资产负债风险管理模式阶段-%26gt;全面风险管理模式阶段

　　88.下列关于风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

　　B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

　　89.下列关于操作风险的说法，不正确的是(　　)。

　　A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

　　C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

　　D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

　　90.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为(　　)。

　　A.确定型随机变量和不确定型随机变量

　　B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量

　　C.离散型随机变量和跳跃型随机变量

　　D.离散型随机变量和连续型随机变量

　　二、多项选择题(共40题，每题1分)

　　以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填 入括号内。

　　1.一般情况下，金融风险可能造成的损失有(　　)。

　　A.系统性风险

　　B.预期损失

　　C.非预期损失

　　D.灾难性损失

　　E.非系统性风险

　　2.全面风险管理模式具有以下特点(　　)。

　　A.全球的风险管理体系和全面的风险管理范围

　　B.全程的风险管理过程和全新的风险管理方法

　　C.资产业务、负债业务风险的协调管理

　　D.全员的风险管理文化

　　E.动态的风险管理过程

　　3.风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行有效管理和控制的过程。风险管理/控制措施应当实现(，)目标。

　　A.风险管理战略和策略复合经营目标的要求

　　B.监测商业银行所有风险的定性评估结果

　　C.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序

　　D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性

　　E.以上说法都不正确

　　4.风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由(　　)几个层次组成。

　　A.风险管理战略

　　B.风险管理理念

　　C.风险管理知识

　　D.风险管理制度

　　E.风险管理计划

　　5.我国商业银行的核心资本包括(　　)。

　　A.普通股

　　B.资本公积

　　C.优先股

　　D.未分配利润

　　E.已分配利润

　　6.银监会规定商业银行内部控制应贯彻(　　)原则。

　　A.全面性

　　B.审慎性

　　C.有效性

　　D.独立性

　　E.长远性

　　7.巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指出内控制度涉及银行的(　　)。

　　A.组织结构

　　B.会计政策和程序

　　C.制衡机制

　　D.资产和投资的保全

　　E.管理机构

　　8.巴塞尔委员会《银行组织内部控制体系框架》提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括(　　)

　　A.管理层监察与控制文化

　　B.控制活动与岗位分离

　　C.信息与沟通

　　D.监控活动与偏差纠正

　　E.业务培训与定期考核

　　9.银行风险管理流程包括的环节有(　　)。

【第二篇】

11.在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容(　　)。

　　A.财务报表分析

　　B.财务比率分析

　　C.盈利能力分析

　　D.融资能力分析

　　E.现金流量分析

　　12.以下不属于商业银行的集团法人客户的是(　　)。

　　A.金融控股公司中的商业银行

　　B.企业集团的财务公司

　　C.企业集团的担保公司

　　D.同受国家控制的所有企业

　　E.相互之间存在直接控制关系的企业

　　13.商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注(　　)。

　　A.保证人的资格

　　B.保证人的财务能力

　　C.保证人的保证意愿

　　D.保证人的法律责任

　　E.保证人的年龄

　　14.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为(　　)。

　　A.股份合作化企业集团

　　B.纵向一体化企业集团

　　C.横向一体化企业集团

　　D.有限责任企业集团

　　E.私人经营企业集团

　　15.下列(　　)属于风险控制方法。

　　A.风险规避

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险自理

　　E.风险集中

　　16.商业银行分配经济资本的目的是(　　)。

　　A.风险管理的需要

　　B.市场决策的需要

　　C.财务管理的需要

　　D.经营考核的需要

　　E.追求利润的需要

　　17.信用风险的主要形式包括(　　)。

　　A.结算风险

　　B.流动性风险

　　C.非系统风险

　　D.违约风险

　　E.国家风险

　　18.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性

　　B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　19.下列关于资本作用的说法，正确的有(　　)。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　20.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有(　　)。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　21.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有(　　)。

　　A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

　　B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　C.估计违约损失率的损失是经济损失

　　D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险

　　E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　22.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.KMV模型

　　E.ZETA模型

　　23.有关信用风险监测说法正确的是(　　)。

　　A.这是一个动态、连续的过程

　　B.风险监测包含两个层面的内容

　　C.是风险管理流程中的重要环节

　　D.应当实现监测对合同条款遵守情况等目标

　　E.风险监测可以完全避免风险

　　24.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是(　　)

　　A.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动

　　B.商业银行增加期权的活动

　　C.商业银行因商品价格变动采取的应对活动

　　D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动

　　E.以上说法均不正确

　　25.以下指标中，衡量信用风险的指标有(　　)。

　　A.不良资产率

　　B.累讨一外汇敞口头寸比例

　　C.单一集团客户授信集中度

　　D.全部关联度

　　E.累计总敞口头寸比例

【第三篇】

26.以下(　　)属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。

　　A.存贷款比例指标

　　B.资产流动性指标

　　C.中长期贷款比例指标

　　D.拆借资金比例指标

　　E.短期贷款比例指标

　　27.下列属于市场风险的有(　　)。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　28.国家风险可分为(　　)。

　　A.政治风险

　　B.信用风险

　　C.社会风险

　　D.经济风险

　　E.操作风险

　　29.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有(　　)。

　　A.权益资本

　　B.公开储备

　　C.重估储备

　　D.普通贷款储备

　　E.混合型债务工具

　　30.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有(　　)。

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

　　D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴

　　E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

　　31.战略风险来自(　　)。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　32.市场风险报告的内容包括(　　)。

　　A.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

　　B.市场风险管理政策和程序的遵守情况

　　C.内部和外部审计情况

　　D.市场风险经济资本分配情况

　　E.潜在市场风险预测

　　33.现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有(　　)。

　　A.黄金分割法

　　B.自下而上法

　　C.自上而下法

　　D.经济增加值法

　　E.收益率法

　　34.商业银行的法人信贷业务包括(　　)。

　　A.法人客户贷款业务

　　B.贴现业务

　　C.个人生产经营贷款

　　D.商业银行承兑汇票业务

　　E.个人购房贷款

　　35.个人信贷业务的操作风险成因一般包括(　　)。

　　A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

　　B.内控制度不完善，业务流程有漏洞

　　C.管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束

　　D.个人信用体系不健全

　　E.以上说法均不正确

　　36.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括(　　)。

　　A.商业银行应保持公司治理的透明度

　　B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

　　C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

　　D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

　　E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

　　37.商业银行内部控制包括的主要要素有(　　)。

　　A.内部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.信息交流与反馈

　　E.监督、评价与纠正

　　38.商业银行风险监测的具体内容包括(　　)。

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

　　C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

　　D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　39.商业银行风险管理部门的主要职责有(　　)。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

　　C.负责核准复杂金融产品的定价模型

　　D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

　　40.风险文化一般由(　　)三个层次组成。

　　A.风险管理理念

　　B.风险模型

　　C.制度

　　D.知识

　　E.内部控制

【第四篇】

一、 单选题

　　1　商业银行的核心竞争力是：D

　　A　吸存放贷

　　B　支付中介

　　C　货币创造

　　D　风险管理

　　2　风险是指：C

　　A　损失的大小

　　B　损失的分布

　　C　未来结果的不确定性

　　D　收益的分布

　　3　风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。B

　　A.

　　高风险低收益、低风险高收益

　　B.高风险高收益、低风险低收益

　　C.高风险高收益

　　D.低风险低收益

　　4 风险分散化的理论基础是：A

　　A 投资组合理论

　　B 期权定价理论

　　C 利率平价理论

　　D 无风险套利理论

　　5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。B

　　A.特殊性、非盈利性和可转化性

　　B.普遍性、非盈利性和可转化性

　　C.特殊性、盈利性和不可转化性

　　D.普遍性、盈利性和不可转化性

　　6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。

　　A 风险对冲

　　B 风险分散

　　C 风险转移

　　D 风险补偿

　　7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。C

　　A.资本金管理和负债管理

　　B.资产管理和负债管理

　　C.风险管理和绩效考核

　　D.流动性管理和绩效考核

　　8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　9风险管理文化的精神核心和最重要和层次的因素是：C

　　A　风险管理知识

　　B　风险管理制度

　　C　风险管理理念

　　D　风险管理技能

　　10风险识别方法中常用的情景分析法是指：C

　　A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择的风险管理方案

　　D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　11　风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B

　　A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　12　以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C

　　A　Credit Metrics

　　B KMV模型

　　C　VaR模型

　　D　高级计量法

　　13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?A

　　A　信用等级

　　B　资产规模

　　C　盈利水平

　　D　还款意愿

　　14压力测试是为了衡量：B

　　A 正常风险

　　B 小概率事件的风险

　　C 风险价值

　　D 以上都不是

　　15外部评级主要依靠：A

　　A 专家定性分析

　　B 定量分析

　　C 定性分析和定量分析结合

　　D 以上都不对

　　16预期损失率的计算公式是：A

　　A预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　B预期损失率=预期损失/贷款资产总额

　　C预期损失率=预期损失/风险资产总额

　　D预期损失率=预期损失/资产总额

　　17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?D

　　A　不良贷款清收转化情况

　　B　新发放贷款质量情况

　　C　新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D　以上都是

　　18信用风险经济资本是指：A

　　A　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

　　C　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

　　D　以上都不对

　　19贷款组合的信用风险包括：C

　　A　系统性风险

　　B　非系统性风险

　　C　既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

　　D　以上的都不对

　　20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B

　　A15亿

　　B 12亿

　　C 20亿

　　D 30亿

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