汇率波动的市场微观结构分析：文献综述 赵玉平;张晋东 【期刊名称】《当代经济管理》 【年(卷),期】2006(28)6 【摘 要】传统的汇率决定理论不断地受到理论与实证结果不能吻合的批判,尤其是对短期汇率频繁波动难以给出合理的解释,其隐含的"投资者同质、公开信息、与交易机制无关"的前提假设实际上并不能满足.进入20世纪90年代,人们对汇率决定问题的研究开始将重心从宏观分析转向微观方面的分析.汇率波动的微观结构分析与现有的宏观经济学的研究方法有着显著的不同:存在私有信息,外汇市场参与者异质和交易机制十分重要.本文将从这些方面对汇率波动的微观结构分析进行梳理,以期为我国经济学界研究汇率决定问题提供一定的理论参考. 【总页数】6页(P90-94,100) 【作 者】赵玉平;张晋东 【作者单位】南开大学 天津 300071;天津商学院 天津 300134;南开大学 天津 300071;天津商学院 天津 300134 【正文语种】中 文 【中图分类】F224.0;F832.6 【相关文献】 1.汇率波动与证券市场价格波动的相互作用机制分析--兼论人民币升值条件下中国证券市场稳定的对策 [J], 刘赣州 2.中国证券市场的微观结构分析文献综述 [J], 缪中文;王蕊 3.人民币汇率波动对我国资本市场影响研究:文献综述 [J], 王帅林 4.人民币汇率波动对我国资本市场影响研究：文献综述 [J], 王帅林; 5.汇率市场化改革、外汇市场干预和人民币汇率波动之动态关系 [J], 戴淑庚 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/2618a385c2c708a1284ac850ad02de80d4d80680.html