应用 CAPM 模型的超额收益的实证研究--以我国制造业类上市公司为例 文娜;钱凯 【期刊名称】《重庆理工大学学报（自然科学版）》 【年(卷),期】2015(000)004 【摘 要】基于股利政策的相关理论，采用我国制造业类上市公司股票交易数据，构建现金股利和股票股利2类投资组合及其综合股价指数，运用 CAPM 模型、夏普比率和詹森指数开展实证研究，得出相关结论，并提出建议。 【总页数】4页(P128-131) 【作 者】文娜;钱凯 【作者单位】河海大学 公共管理学院，南京 211100;河海大学 商学院，南京 211100 【正文语种】中 文 【中图分类】O21;F832.5 【相关文献】 1.应用CAPM模型的超额收益的实证研究——以我国制造业类上市公司为例 [J], 文娜;钱凯; 2.资源开采企业超额收益率的行业差异分析与税收制度建议——基于2001-2010年我国上市公司的实证研究 [J], 陈军杰 3.剩余收益模型应用及估值有效性检验——以机械设备类制造业上市公司为例 [J], 茆正平;徐文学;李梅 4.我国上市公司内部人亲属股票交易超额收益实证研究 [J], 吴兰 5.我国上市公司内部人亲属股票交易超额收益实证研究 [J], 吴兰 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3882e4b2d3d233d4b14e852458fb770bf78a3b01.html