风险度量的四种方法

时间：2023-04-05 10:41:14 阅读：最新文章文档下载

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。

风险度量的四种方法

1. 方差-协方差法：利用资产的历史收益率和协方差矩阵计算资产组合的风险，该方法常用于传统的投资组合。

2. 历史模拟法：根据资产的历史收益率模拟出不同的资产组合，并计算每个组合的收益率分布和风险。

3. 蒙特卡洛模拟法：基于随机数生成器，模拟出不同的资产组合，并计算每个组合的收益率分布和风险。

4. 债券等价法：该方法将不同类型的资产转换为与其风险和收益类似的债券，然后计算债券组合的风险。该方法适用于风险相对较低的投资组合。