债券久期理论和实际应用 楼升凯 【期刊名称】《消费导刊》 【年(卷),期】2009(000)012 【摘 要】债券的久期作为衡量债券利率风险的一个重要参数,一直是人们研究和探讨的重点。本文从数学和理论的角度对债券久期做了一个深入的分析,并且提出了久期在实际证券市场中的一些应用。 【总页数】4页(P53-56) 【作 者】楼升凯 【作者单位】中国人民大学商学院财务管理系 【正文语种】中 文 【中图分类】F830.91 【相关文献】 1.期权定价理论在债券久期上的应用 [J], 于海颖;詹原瑞 2.应用期权定价理论计算债券久期 [J], 刘晓宇 3.债券久期理论在投资理财决策中的应用 [J], 詹文英;姚金杰 4.组合债券投资的久期免疫在债券市场上的应用 [J], 龙吟啸 5.组合债券投资的久期免疫在中国债券市场上的应用 [J], 陈蓉 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/77e76f72ac45b307e87101f69e3143323968f5b3.html