1、对于一期通过信托发行的一年期结构化债券产品,优先级次级=9:1,优先级的基本收益率为6%。产品的各项费率如下银行的托管费率为0.2%,信托的通道费率为0.2%,投资公司的固定管理费率为0%,浮动管理费率的收取方式为 的管理费总量Y 为因变量设计EXCEL 模型。 参照模型综合收益X=6*90%+10%*H-(0.2+0.2)-(1+浮动管理费率) 2、假设产品的要素如题目1,如果优先级的基本收益率和各项费用按日计提,产品单位净值需要综合考虑费用的计提以及债券价格的波动,请模拟一个债券组合(假设组合包含2只债券)建立一个按日核算产品单位净值(优先级收益作为费用扣除)的EXCEL 计算模型。 参照模型当日净值=前一日净值-[(6*90%+0.2+0.2+1+浮动管理费 率)/365]+价格波动 (但需要考虑两只债券的组合收益问题,两只债券的每天价格可以随机给出,但是组合收益是要根据两只债券的相关公式来计算的) 3、机构甲有一只债券A ,债券A 在T 日的净价为N ,T 日的累计利息为U ,该债券的票面利息为P%。机构甲和机构乙在T 日达成了一笔代持交易协议,由 机构乙为机构甲持有该笔债券X 天,机构乙的持有期收益率为D%,假设首期价格为N+U,请建立EXCEL 模型计算该笔代持交易在代持到期日的到期净价Y 。 中间可能会用到公式N+U=乙持有期折现+Y的到期日折现 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/7ac8b81aaa956bec0975f46527d3240c8447a1db.html