Black-Scholes模型在可转债定价中的应用研究 李延喜;王晶;薛光;郑春艳;李春阳 【期刊名称】《现代管理科学》 【年(卷),期】2005(000)012 【摘 要】可转债集股权和债权的双重优势,正在成为我国资本市场新型的融资工具.可转债的价值由纯债券价值和期权价值两部分组成,而期权价值的确定是可转债定价中最重要的内容.本文通过比较国际上比较流行的四种期权定价方法,以Black--Scholes模型为工具,以金牛转债为例,对可转债的期权价值进行了评估,为可转债定价理论的应用提供了范例. 【总页数】4页(P3-5,44) 【作 者】李延喜;王晶;薛光;郑春艳;李春阳 【作者单位】大连理工大学财务管理研究所;大连理工大学管理学院;大连理工大学;大连理工大学管理学院;大连理工大学管理学院 【正文语种】中 文 【中图分类】C93 【相关文献】 1.LSM可转债定价模型及其应用研究 [J], 唐文彬;张小勇 2.可转债定价理论的文献综述及基于B-S模型的应用研究 [J], 王清流;邹辉文 3.基于Black-Scholes模型的可转债定价模型实证研究——以格力转债（110030）为例 [J], 宫睿佳 4.基于Black-Scholes模型的期权定价应用研究 [J], 周献强 5.信用风险下基于Black-Scholes的可转换债券定价模型及应用研究 [J], 张国永;田金信;徐凯 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/882ede4f00d8ce2f0066f5335a8102d276a261a5.html