基于Morlet小波时频互相关的影子银行高频传染性研究 李锦成 【期刊名称】《西部金融》 【年(卷),期】2018(000)008 【摘 要】本文利用小波分析来检验影子银行高频对股票市场的传染性.结果发现:影子银行对A股市场的影响偏正向,这种正向关系表现在时频维度上是不同的两个时期,即2003至2008年和2008年至2011年.在频域维度上产生了二者间彼此领先对方的情况,这说明资金成本决定了其逐利性,并且二者间的关系更偏向于中短期,长期变弱化. 【总页数】5页(P4-8) 【作 者】李锦成 【作者单位】中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京 100732 【正文语种】中 文 【中图分类】F830.46 【相关文献】 1.基于最优Morlet小波和自项窗的混合时频分析方法研究 [J], 刘文艺;汤宝平;陈仁祥 2.中国股价与汇率的连动关系--基于 Morlet小波时频相关性分析 [J], 苏志伟;姚宗良 3.中国货币供给变动与物价变动之间的关系——基于Morlet小波时频相关性分析 [J], 江春;李小林;张仓耀 4.基于Morlet小波尺度参数寻优的匹配追踪时频分析 [J], 范兴利;成谷 5.基于Morlet小波的时频分析方法在地震槽波精准反演煤厚中的应用 [J], 郭昌放;杨真;武祥;陈一鼎;顾芗 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/37fb4e4ea000a6c30c22590102020740be1ecdb4.html