2017年银行从业资格考试时间:2017年初级银行从业资格考试模拟题：风险管理（章节习题3）

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　　第三章 信用风险管理

　　1[判断题] 一个债务人只能拥有一个债项评级。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：一个债务人可以有多个债项评级。

　　2[判断题] 集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。

　　3[判断题] 个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：个人住房贷款“假按揭”是指开发商以单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。

　　4[判断题] 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：对

　　参考解析：本题考查信用风险组合模型。由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。

　　5[判断题] 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。

　　6[判断题] 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：对

　　参考解析：本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考查。商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

　　7[判断题] 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：本题是考查考生债项评级的知识点。债项评级可以反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。

　　8[判断题] 同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：同一客户的不同贷款的客户评级必须一致，而不论每笔交易的性质是否存在差异。

　　9[判断题] 保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

　　10[判断题] 流动比率的高低与企业偿债能力成反方向变动关系。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：流动比率的高低与企业偿债能力成正方向变动关系。

　　11[判断题] 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析的。

　　12[判断题] 信用风险具有明显的非系统性特征。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：信用风险具有明显的系统性风险特征。

　　13[多选题] 关于违约的说法中，正确的是(　　)。

　　A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

　　B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

　　C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

　　D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

　　E.债务人破产可以视为违约

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析：本题考查的关于违约的说法，违约会造成商业银行要承担一定的风险。因此考生除了要了解违约的内容外，还要明确违约的各项说法。违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念;目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管*也未出台相应的监督指引，所以A项不正确;E项中属于商业银行违约内容之一。

　　14[多选题] 下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是(　　)。

　　A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的债务承受能力

　　B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的债务承受额度

　　C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走

　　D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次

　　E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：选项A，对单一客户进行限额管理时，要计算客户的债务承受能力;选项B，在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于或等于客户的债务承受额度;选项C，集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一般分为三步走;选项D，国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次;选项E，组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额。

　　15[多选题] 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有(　　)。

　　A.它们反映了信用风险水平的两个维度

　　B.债项评级主要针对交易主体

　　C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

　　D.一个债务人只能有一个客户评级

　　E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级

　　参考答案：A,D,E

　　参考解析：本题考查的是债项评级和客户评级的区别，所以考生要清楚界定二者之间的关系。选项A，债项评级和客户评级都反映了信用风险水平的两个维度;选项BC应为客户评级主要针对交易主体，其等级水平由债务人的信用水平决定;选项DE，一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级。

　　16[多选题] 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有(　　)。

　　A.统一识别标准，实施集团总量控制

　　B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.主办银行牵头，建立集团客户小组

　　D.尽量少用抵押，争取多用保证

　　E.与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识别标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作。

　　17[多选题] 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有(　　)。

　　A.6C法

　　B.客户信用评级方法

　　C.贷款分类方法

　　D.信用评分方法

　　E.组合管理方法

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有6C法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法。

　　18[多选题] 商业银行信用风险计量经历了(　　)三个主要发展阶段。

　　A.专家判断法

　　B.信用评分模型

　　C.专家调查列举法

　　D.违约概率模型分析

　　E.情景分析法

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段，所以选项ABD内容正确;选项CE指风险识别常用的方法。

　　19[多选题] 根据大多数国家的标准，现金流量表分为(　　)。

　　A.经营活动的现金流量表

　　B.销售活动的现金流量表

　　C.投资活动的现金流量表

　　D.资金活动的现金流量表

　　E.融资活动的现金流量表

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析：根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。

　　20[多选题] 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有(　　)。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.真实财务状况难以掌握

　　D.系统风险性低

　　E.风险识别难度大，贷后监督难度较小

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，真实财务状况难以掌握，系统风险性高，风险识别和贷后管理难度较大。

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