2017年银行从业资格考试时间-2017年初级银行从业资格考试模拟题：风险管理（章节习题5）

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　　第五章 操作风险管理

　　1[判断题] 未及时收回账务对账单属于柜面业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：未及时收回账务对账单属于柜面业务中平账和账务核对的主要操作风险点。

　　2[判断题] 商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。

　　3[判断题] 操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐减弱的。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：操作风险的三种计量方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。

　　4[判断题] 完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。

　　5[判断题] 风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。

　　6[判断题] 业务外包的最终责任人是商业银行。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：对

　　参考解析：业务外包的最终责任人是商业银行。

　　7[判断题] 风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：业务部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

　　8[判断题] 内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。

　　9[判断题] 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等7类。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等8类。

　　10[判断题] 操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和战略风险。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　参考答案：错

　　参考解析：操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

　　11[多选题] 下列属于外包管理中高级管理层的内容是(　　)。

　　A.操作流程和内控制度

　　B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

　　C.审议批准本机构的外包范围及相关安排

　　D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

　　E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

　　参考答案：A,B

　　参考解析：选项CD是董事会管理的内容;选项E为外包团队管理的内容。外包管理中高级管理层的内容包括：制定外包战略发展规划;制定外包风险管理的政策;操作流程和内控制度;确定外包业务的范围及相关安排;确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。

　　12[多选题] 下列属于外包管理中董事会职责的是(　　)。

　　A.负责审议批准外包的战略发展规划

　　B.制定外包战略发展规划

　　C.操作流程和内控制度

　　D.负责外包活动的日常管理工作

　　E.审议批准本机构的外包范围及相关安排

　　参考答案：A,E

　　参考解析：选项BC是高级管理层的管理内容，选项D为外包管理团队的管理内容。董事会的管理内容包括：负责审议批准外包的战略发展规划;审议批准外包的风险管理制度;审议批准本机构的外包范围及相关安排;定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。

　　13[多选题] 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是(　　)。

　　A.外部欺诈

　　B.错误监控

　　C.监管规定

　　D.供应商破产

　　E.政治风险

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。主要包括外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁，供应商破产属于业务外包。

　　14[多选题] 下列关于操作风险计量方法的说法正确的是(　　)。

　　A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行

　　B.高级计量法的风险敏感度更高

　　C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据

　　D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据

　　E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以ABD项内容正确;选项C，对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据;选项E，《巴塞尔新资本协议》中未对基本指标法提出具体标准。

　　15[多选题] 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括(　　)。

　　A.批准风险管理的政策及相关文件

　　B.具体执行操作风险管理系统。并制定相应的政策、程序和步骤

　　C.确定商业银行的薪酬政策

　　D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况

　　E.为操作风险管理开发相应的技术和方法

　　参考答案：B,D,E

　　参考解析：在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤，指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况，为操作风险管理开发相应的技术和方法，所以BDE项内容正确。选项A属于董事会的职责，选项C属于高管层的职责。

　　16[多选题] 操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括(　　)引起的操作风险。

　　A.人员

　　B.流程

　　C.经营环境

　　D.组织结构

　　E.经营场所安全性

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险;从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以选项ABD属于内部因素。

　　17[多选题] 商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括(　　)。

　　A.明确损失所有者

　　B.总损失数额信息

　　C.损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　D.总损失中收回部分信息

　　E.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析：商业银行损失数据收集的内容包括总损失数额信息，损失事件发生的时间、发生的单位信息;总损失中收回部分信息;损失事件发生的主要原因的描述信息。

　　18[多选题] 在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有(　　)。

　　A.情景分析法

　　B.基本指标法

　　C.风险控制法

　　D.标准法

　　E.高级计量法

　　参考答案：B,D,E

　　参考解析：巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有基本指标法、标准法、高级计量法。

　　19[多选题] 操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括(　　)。

　　A.文件/合同缺陷

　　B.财务/会计缺陷

　　C.产品/设计缺陷

　　D.结算/支付错误

　　E.交易/定价错误

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括文件/合同缺陷、财务/会计缺陷、产品/设计缺陷、错误/监控报告、结算/支付错误、交易/定价错误。

　　20[多选题] 下列哪些属于操作风险的人员因素?(　　)

　　A.知识/技能匮乏

　　B.内部欺诈

　　C.核心员工流失

　　D.违反用工法

　　E.外部人员盗窃

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。

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