2017年银行从业资格考试时间:2017年初级银行从业资格考试模拟题：风险管理（章节习题1）
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第一章 风险管理基础
1[判断题] 操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。( )
A.√
B.×
参考答案：对
参考解析：根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。
2[判断题] 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。( )
A.√
B.×
参考答案：错
参考解析：本题考点是风险管理的流动性风险与市场风险的内容。当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。
3[判断题] 既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。( )
A.√
B.×
参考答案：对
参考解析：信用风险既存在于传统的贷款等表内业务中，也存在于信用担保等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
4[判断题] 《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )
A.√
B.×
参考答案：错
参考解析：1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。
5[判断题] 监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。( )
A.√
B.×
参考答案：错
参考解析：经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管*针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。
6[判断题] 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。( )
A.√
B.×
参考答案：对
参考解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
7[判断题] 与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。( )
A.√
B.×
参考答案：错
参考解析：与市场风险相比信用风险观察数据少且不易获取，相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
8[判断题] 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。( )
A.√
B.×
参考答案：错
参考解析：在实践中，通常将金额风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
9[判断题] 在《巴塞尔新资本协议》中规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于4%。( )
A.√
B.×
参考答案：对
参考解析：《巴塞尔新资本协议》明确规定，资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不低于4%。
10[判断题] 商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。( )
A.√
B.×
参考答案：错
参考解析：商业银行的风险管理的主要策略是风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
11[多选题] 下列关于信用风险说法正确的是( )。
A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响
B.信用风险通常包括违约风险、结算风险
C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
D.结算风险在外汇交易中较为常见
E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析：本题要求考生对信用风险进行综合把握。选项A，信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响;选项B，信用风险是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险;选项C，违约风险既可以针对个人，也可以针对企业;选项D，结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易;选项E，信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中。
12[多选题] 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务，不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
参考答案：A,B,D
参考解析：本题考点为风险管理策略。风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。选项A主要是风险分散的方法;选项B考查风险对冲的两种分类;选项C中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力;选项D是风险规避的内容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险;选项E中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿，所以选项E内容错误。
13[多选题] 下列关于风险的说法正确的是( )。
A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量
B.市场风险中利率风险尤为重要
C.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
E.国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析：本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。选项A就是针对信用风险定义的考查;选项C也是考查考生对定义的把握;选项B是考查市场风险分类中的利率风险;选项D也是对分类的考查;选项E考查国家风险的两个基本特征中的一个特征。
14[多选题] 下列关于风险的概念说法不正确的是( )。
A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
参考答案：B,C,D,E
参考解析：风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，所以选项A正确。选项BCD错误，选项E混淆了风险和损失的概念。
15[多选题] 依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的是( )。
A.未分配利润
B.未公开储备
C.公开储备
D.盈余公积
E.资本公积
参考答案：A,C,D,E
参考解析：在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，所以选项ACDE正确，选项B未公开储备属于附属资本。
16[多选题] 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括( )。
A.利率风险
B.违约风险
C.结算风险
D.汇率风险
E.股票风险
参考答案：B,C
参考解析：信用风险是风险管理的主要风险之一，信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。
17[多选题] 商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有( )。
A.有助于金融产品的开发
B.降低现金流的波动性
C.有利于商业银行更加有效地配置资本
D.有利于商业银行改善资本结构
E.有助于获得更多收益
参考答案：A,C,D
参考解析：积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。
18[多选题] 商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。
A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.冲减利润
E.提取损失准备金
参考答案：D,E
参考解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。
19[多选题] 下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。
A.为营业场所购买财产保险
B.对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
D.将贷款资产证券化后出售
E.要求借款人提供第三方担保
参考答案：A,D,E
参考解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。选项ADE均属于风险转移。选项C属于风险补偿，选项B属于风险规避。
20[多选题] 下列关于2007年美国次贷危机引发的全球金融危机带来的深刻教训的说法正确的是( )。
A.与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险
B.资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损
C.信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大
D.全球经济金融一体进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件
E.国内就业状况不良
参考答案：A,B,C,D
参考解析：2007年，美国次贷危机引发的全球金融危机带来的深刻教训体现在：与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大风险、资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损、信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大、全球经济金融一体进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
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