2019年银行从业资格证书什么时候可以申请_2019年初级银行从业资格《风险管理》精选习题（5）

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　　81.假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为()。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.09

　　D.0.15

　　82.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。

　　A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

　　B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

　　C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

　　D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

　　83.下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。

　　A.CredltMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

　　B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型

　　C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

　　D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

　　84.下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。

　　A.信用风险监测是一个静态的过程

　　B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

　　C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

　　D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

　　85.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。

　　A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

　　C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

　　D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

　　86.下列关于国家风险的说法，正确的是()。

　　A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

　　B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

　　C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

　　D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　87.商业银行风险管理的主要策略不包括()。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏

　　88.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

　　C.风险转移只能降低非系统性风险

　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　89.随机变量X的概率分布表如下：

　　K14.10P20%40%40%

　　则随机变量X的期望是()。

　　A.5.8

　　B.6.0

　　C.4.0

　　D.4.8

　　90.下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.流动资产与总资产的比率

　　D.易变负债与总资产的比率

　　81.A【解析】线性变化不改变相关系数。

　　82.D【解析】二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。

　　83.C【解析】是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险的。

　　84.D【解析】A项中应为动态。B项中应为包括。C项中事后处理的贡献应为更低。

　　85.B【解析】B项中缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。

　　86.A【解析】在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。个人、企业、政府、银行都有可能遭受国家风险带来的损失。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

　　87.D【解析】略。

　　88.B【解析】分散化投资只能消除单个资产的非系统风险，系统风险是不能被消除的。风险转移可以转移部分系统风险。

　　89.A【解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　90.D

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