2019年银行从业资格证书什么时候可以申请-2019年初级银行从业资格《风险管理》习题（5）

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　　一、单项选择题

　　1、()主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过自身经济体内分散化投资完全消除。

　　A、信用风险

　　B、市场风险

　　C、操作风险

　　D、流动性风险

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查市场风险管理。市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过自身经济体内分散化投资完全消除。参见教材P90。

　　2、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A、名义价值

　　B、市场价值

　　C、公允价值

　　D、市值重估

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查市场风险计量。名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。参见教材P95。

　　3、()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

　　A、缺口分析

　　B、久期分析

　　C、外汇敞口分析

　　D、敏感性分析

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查市场风险计量。缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。参见教材P97。

　　4、总敞口头寸计算方法中，()的计量方法较为激进。

　　A、累计总敞口头寸法

　　B、净总敞口头寸法

　　C、短边法

　　D、盯市

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查市场风险计量。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。该方法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应。因此，这种计量方法较为激进。参见教材P99。

　　5、()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

　　A、头寸限额

　　B、风险价值限额

　　C、止损限额

　　D、敏感度限额

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查市场风险限额管理。风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。参见教材P101。

　　6、()，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。

　　A、利率风险计量

　　B、静态模拟

　　C、动态模拟

　　D、利率预测

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查银行账户利率风险管理。静态模拟，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。参见教材P105。

　　二、多项选择题

　　1、下列属于市场风险的是()。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、股票风险

　　D、商品风险

　　E、区域风险

　　【正确答案】ABCD

　　【答案解析】本题考查市场风险管理。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险。参见教材P90。

　　2、根据业务活动，外汇敞口的分类包括()。

　　A、交易性外汇敞口

　　B、非交易性外汇敞口

　　C、单币种敞口头寸

　　D、总敞口头寸

　　E、累计敞口头寸

　　【正确答案】AB

　　【答案解析】本题考查市场风险计量。根据业务活动，外汇敞口的分类包括交易性外汇敞口、非交易性外汇敞口。参见教材P98。

　　3、下列属于市场风险限额指标的是()。

　　A、头寸限额

　　B、风险价值限额

　　C、止损限额

　　D、敏感度限额

　　E、币种限额

　　【正确答案】ABCDE

　　【答案解析】本题考查市场风险限额管理。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。参见教材P100。

　　三、判断题

　　1、股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定。()

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查市场风险识别。参见教材P91。

　　2、通常市场风险计量管理报告分为月报、季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。()

　　【正确答案】错

　　【答案解析】本题考查市场风险监测报告。通常市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。参见教材P103。

　　3、商业银行计量和评估范围应包括所有对利率敏感的表内外资产负债项目。()

　　【正确答案】对

　　【答案解析】本题考查银行账户利率风险管理。参见教材P104。

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