[2019年银行从业资格考试时间]2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟11）

【#银行从业资格# 导语】成功=时间+方法，自制力是这个等式的保障。世上无天才，高手都是来自刻苦的练习题。而大家往往只看到“牛人”闪耀的成绩，忽视其成绩背后无比寂寞的勤奋。®文档大全网整理“2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟11）”供考生参考。更多银行从业资格考试模拟试题请访问®文档大全网银行从业资格考试频道。

　　单选题(共90题，合计45分)

　　1银行账户中的项目通常按照()计价。

　　A.市场价格

　　B.模型定价

　　C.历史成本

　　D.预期价格

　　2作为商业银行内部评级法指标的是()

　　A.违约频率

　　B.违约概率

　　C.不良率

　　D.违约率

　　3CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是()

　　A.解析法与历史模拟法

　　B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

　　C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

　　D.解析法与蒙特卡洛模拟法

　　4通常战略风险识别可以从()三个层面人手。

　　A.战术、宏观和全局

　　B.战略、战术和全局

　　C.战术、宏观和微观

　　D.宏观战略、中观管理和微观操作

　　5假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于(

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　6下列关于战略规划的说法，不正确的是()

　　A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，

　　并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

　　B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上反映商业银行的经营特色

　　C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制订以盈利为导向的战略规划

　　D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上

　　7一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的()

　　A.风险转移

　　B.风险对冲

　　C.风险补偿

　　D.风险规避

　　8巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求正确的是()

　　A.置信水平采用95%的单尾置信区间

　　B.持有期为10个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D.至少每6个月更新一次数据

　　9商业银行的附属资本不得超过核心资本的();计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()

　　A.100%，100%

　　B.50%，100%

　　C.100%，50%

　　D.50%，50%

　　10()被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

　　A.申请评分

　　B.风险评分

　　C.行为评分

　　D.破产评分

　　11下列各项属于商业银行员工失职违规的是()

　　A.从事未经授权的交易

　　B.有组织的工人运动

　　C.缺乏岗位轮换机制

　　D.意识到自己缺乏必要的知识

　　12下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是()

　　A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆

　　B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

　　C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影喻

　　D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

　　13对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是()

　　A.管理层风险

　　B.产品风险

　　C.区域风险

　　D.借款人财务状况变动风险

　　14预期损失率的计算公式是()

　　A.预期损失率=预期攒失/资产风险敞口×l00%

　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%

　　C.预期损失率=预期损失/风险资产总额×l00%

　　D.预期损失率=预期损失/资产总额×100%

　　15某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润化为首要经营目标的银行。2005—2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。

　　A.声誉风险、市场风险和操作风险

　　B.信用风险、市场风险和战略风险

　　C.市场风险、战略风险和操作风险

　　D.信用风险、声誉风险和战略风险

　　16在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()

　　A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元

　　B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元

　　C.在3天中的损失有95%的可能性不会超过3万元

　　D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

　　17国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中()的体现。

　　A.洗钱洗钱

　　B.政治风险

　　C.监管规定

　　D.自然灾害

　　18操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为()

　　A.下级的业务种类少，栩对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

　　B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

　　C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节

　　D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中

　　19关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是()

　　A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

　　B.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况

　　C.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

　　D.这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

　　20商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()

　　A.流动性风险指标

　　B.信用风险指标

　　C.风险抵补类指标

　　D.操作风险指标

　　1.C

　　解析：C【解析】银行账户中的项日通常按照历史成本计价。

　　2.B

　　解析：B【解析】银行决定实施内部评级法，须自行估计违约概率(PD)和违约损失率(LGD)。

　　3.D

　　解析：D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布。是一个模拟历史的过程

　　4.D

　　解析：D【解析】战略风险识别的三个层面：宏观战略层面、中观管理层面和微观操作层面(工作岗位)。故选D

　　5.D

　　解析：暂无

　　6.C

　　解析：C【解析】战略风险管理的最有效方法是制订以风险为导向的战略规划并定期进行修正

　　7.C

　　解析：C【解析】本题考查对风险补偿的理解。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿

　　8.B

　　解析：B【解析】巴塞尔委员会对市场风险内部模型的要求：(1)置信水平采用99%的单尾置信区间。(2)持有期为l0个营业日。(3)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。(4)至少每3个月更新一次数据。

　　9.C

　　解析：C【解析】附属资本不能超过核心资本;计入附属资本的长期次级债不得超过附属资本的一半

　　10.C

　　解析：C【解析】行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度

　　参考答案

　　12.B

　　解析：B【解析】表现流动性风险与市场风险关系的是利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然会产生某种程度卜的流动性风险。故选B

　　13.C

　　解析：C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此它成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。故选C

　　14.A

　　解析：A【解析】预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×l00。%。故选A。

　　15.B

　　解析：B【解析】本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险;“2011年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。故选B

　　16.C

　　解析：C【解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的损失

　　17.C

　　解析：C【解析】监管规定是指未遵守金融监管*的规定而引起的风险。在出台新的金融监管规定或者金融监管加强，新的金融监管者发生改变，出现新的金融监管重点时。比较容易出现该类风险

　　18.C

　　解析：C【解析】绝大部分操作风险事件发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节，所以应当将风险管理的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估

　　19.C

　　解析：C【解析】专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位。保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等。如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突。故选C

　　20.C

　　解析：C【解析】商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标

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