2019年银行从业资格考试时间,2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟3）

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　　1下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是()

　　A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

　　B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

　　C.资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产

　　D.核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

　　2商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过()来进行操作风险缓释。

　　A.提高电子化水平以取代手工操作

　　B.制定连续营业方案

　　C.购买电子保险

　　D.IT系统灾难备援外包

　　3根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为()

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　4如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A.小于

　　B.大予

　　C.等于

　　D.以上都不对

　　5下列关于久期分析的说法.错误的是()

　　A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的方法

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　6《巴塞尔新资本协议》通过降低()要求，鼓励商业银行采用()技术。

　　A.监管资本;高级风险量化

　　B.经济资本;高级风险量化

　　C.会计资本;风险定性分析

　　D.注册资本;风险定性分析

　　7按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

　　A.评分的阶段

　　B.评分的方法

　　C.评分的对象

　　D.评分的结果

　　8系统缺陷造成的风险中不包括()风险。

　　A.数据/信息质量

　　B.系统安全

　　C.系统设计/开发

　　D.系统报告

　　9风险管理的最基本要求是()

　　A.迅速、有效地控制风险

　　B.适时、准确地识别风险

　　C.准确、详细地计量风险

　　D.适时、完整地监测风险

　　10影响金融工具久期的因素不包括()

　　A.金融工具的到期日

　　B.距下一次重新定价日的时间长短

　　C.到期日之前支付金额的大小

　　D.金融工具的发行日期

　　11与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()

　　A.特殊性、非盈利性

　　B.普遍性、非盈利性

　　C.特殊性、盈利性

　　D.普遍性、盈利性

　　12中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.基本指标法和标准法

　　13下列关于市场约束的表述正确的是()

　　A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

　　B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性

　　C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

　　D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响

　　14与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A.财务报表真实性较好

　　B.连环担保普遍

　　C.风险识别难度大

　　D.贷后监督难度大

　　15对企业信用分析的5Cs系统不包括()

　　A.经营环境

　　B.专家主观估计

　　C.还款能力

　　D.资本

　　16下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是()

　　A.只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

　　B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

　　C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

　　D.如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

　　17商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A.查询人民银行个人信用信息基础数据库

　　B.查询税务部门个人客户信用记录

　　C.从其他银行购买客户借款记录

　　D.查询海关部门个人客户信用记录

　　18衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠杆作用

　　C.预期外汇买卖

　　D.即期外汇买卖

　　19关于商业银行的业务外包说法错误的是()

　　A.商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，以此转移操作风险

　　B.从本质上讲，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去

　　C.在业务外包中包括财务系统、资金交易等业务都可以“包”出去

　　D.商业银行依然对客户和监篱者着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任

　　20下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()

　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去

　　B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任

　　D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

　　1.A

　　解析：A【解析】只有A项正确。其中，B项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上;C项资本充足率=(资本-扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要求);D项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(风险加权资产+12.5×市场风险资本要壤)。

　　2.A

　　解析：A【解析】题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反

　　3.B

　　解析：暂无

　　4.B

　　解析：B【解析】当商业银行的流动性需求大于流动性来源时。商业银行便无力为负债的减少或资产的增加提供融资，获得流动性的成本过高降低银行的收益，流动性风险就发生了

　　5.A

　　解析：A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。

　　6.A

　　解析：暂无

　　7.A

　　解析：A【解析】本题考查个人客户评分的分类。个人客户评分按照评分的对象分为客户水平、产品水平和账户水平;按照评分的目的可以分为风险评分、利润评分、忠诚度评分等;按照评分的阶段可分为拓展客户期(信用局评分)、审批客户期(申请评分)和管理客户期(行为评分)。

　　8.D

　　解析：D【解析】系统缺陷引发的操作风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等。因此，A、B、C三项均属于系统缺陷造成的风险。故选D。

　　9.B

　　解析：B【解析】风险管理的最基本要求是适时、准确地识别风险

　　10.D

　　解析：D【解析】D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发展，因此有影响的是距离到期日的时间

　　参考答案

　　11.B

　　解析：B【解析】与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，存在于商业银行业务和管理的各个方面。操作风险不能为商业银行带来盈利.具有非盈利性

　　12.D

　　解析：D【解析】中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的;另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，采用这种疗法更能反映商业银行操作风险的真实状况。故选D。

　　13.A

　　解析：A【解析】B项市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督;C项通过将“市场约束”引入基本的监管柱之一，《巴塞尔新资本协议》框架充分肯定了市场具有迫使银行有效而合理地分配资金和控制风险的作用，而不论是否包括在监管框架的理论中;D项相关利益者采取的措施，会对银行在金融市场.上的运作产生影响

　　14.A

　　解析：A【解析】与单一法人客户相比，集团法人的信用风险具有以下明显特征：(1)内部关联交易频繁;(2)连环担保十分普遍;(3)真实财务状况难以把握;(4)系统性风险较高;(5)风险识别和贷后管理难度大

　　15.B

　　解析：B【解析]5Cs系统是指：品德(CharactEr)、资本(Capilal)、还款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、经营环境(Condition)。故B选项符合题意

　　16.B

　　解析：B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的期关系数不为l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关(即资产收益率的相关系数为负)的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-o.7，则符合收益波动负相关的条件，可以较好地对冲风险。故B选项说法正确，C选项说法错误。如果相关系数为-1，分散投资于这两种资产可以对冲部分风险，但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。

　　17.C

　　解析：C【解析】商业银行不能从其他银行购买客户借款纪录。除了题干所述三种方式之外，还可以通过法院获得个人借款人的资信状况。故选C

　　18.B

　　解析：B【解析】衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因

　　19.C

　　解析：C【解析】商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应该外包出去，故选项c错误。

　　20.B

　　解析：B【解析】本题考查对商业银行业务外包的理解。从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任

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