2019年银行从业资格考试时间-2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟8）

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　　1商业银行常用的风险识别方法包括()

　　A.专家调查列举法

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

　　2以下关于缺口分析的正确陈述有()

　　A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

　　C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

　　D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

　　E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　3商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()

　　A.易货交易

　　B.发生处理方式异常的交易

　　C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

　　D.互为提供担保或连环提供担保

　　E.与特定顾客或供应商发生大额交易

　　4中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括()

　　A.不良资产、贷款率

　　B.预期损失率

　　C.贷款风险迁徙

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.贷款损失准备充足率

　　5能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()

　　A.财产保险

　　B.电子保险

　　C.计算机犯罪保险

　　D.错误与遗漏保险

　　E.营业中断保险

　　6违约的发生主要是由于()

　　A.债务人自身原因，经营不善、决策失误

　　B.行业不景气

　　C.宏观经济因素影响

　　D.债务人故意欺诈

　　E.贷款定价不合理

　　7以下()属于银行内部流程中的流程无效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依赖手工录入

　　C.设计不完善

　　D.管理信息不准确

　　E.项目资金不足

　　8下列关于银行资本的作用叙述正确的是()

　　A.提供融资

　　B.使银行免受损失

　　C.维持市场信心

　　D.限制银行业务过度扩张

　　E.保护客户利益

　　9监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括()

　　A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B.建立商业银行经营管理汇报机制

　　C.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

　　D.建立对支付危机的处置体系

　　E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安

　　10商业银行贷款担保的主要方式确()

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　E.定金

　　11以下属于金融衍生品的是()

　　A.即期金融产品

　　B.金融期货

　　C.期权

　　D.远期利率协议

　　E.货币互换

　　12商业银行风险监测的具体内容包括()

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标

　　C.向专家咨询可能面临的风险

　　D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　13操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()

　　A.执行、交割及流程管理

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　14全面风险管理模式阶段的特点有()

　　A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

　　B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束

　　C.提出了一系列监管原则

　　D.继续以资本充足率为核心

　　E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风验、市场风险、操作风险并举

　　15法人信贷业务的流程环节包括()

　　A.信贷审查

　　B.信贷审批

　　C.贷款发放

　　D.贷后管理

　　E.信贷复核

　　16采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为()

　　A.保证使得违约概率上升

　　B.抵押使得违约损失率下降

　　C.质押使得违约损失率下降

　　D.保证使得违约损失率上升

　　E.净额结算使得违约风险暴露上升

　　17商业银行的资本肩负着比…般企业更为重要的责任和作用，主要体现在()

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.是商业银行风险管理根本的驱动力

　　18下列可能给商业银行带来声誉风险的有()

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.银行呆账收回率大幅减小

　　D.银行工作人员服务态度恶劣

　　E.银行不能按时完成客户的兑现要求

　　19目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　E.放弃了股东价值化的目标

　　20商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括()

　　A.资金交易

　　B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.网络中心

　　D.法律事务

　　E.账户系统

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：暂无

　　2.B,C,E,

　　解析：BCE【解析】以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺叫，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　3.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】C项不属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况

　　4.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括：不良资产、贷款率，预期损失率，贷款风险迁徙，不良贷款拨备覆盖率，贷款损失准备充足率。故选ABCDE

　　5.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是西方商业银行操作风险管理的重要工具，主要包括：商业银行一揽子保险、错误与遗漏保险、经理与高级职员责任险、未授权交易保险、财产保险、营业中断保险、商业综合责任保险、电子保险、计算机犯罪保险

　　6.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】在风险发生原因中，个人故意欺诈的原因并不是主要原因;而贷款定价又是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因

　　7.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】A选项是流程缺失;C选项是流程设计不完善。所以A、C错误

　　8.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商业银行资本的作用：(1)为银行提供融资;(2)吸收和消化风险;(3)限制银行过度扩张和风险承担;(4)维持市场信心;(5)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。A、C、D三项正确

　　9.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系，建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系，建立对支付危机的处置体系，建立银行业金融机构市场退出机制及金融安。

　　10.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本题考查商业银行贷款担保的方式，主要有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。商业银行业务中一般极少采用留置与定金作为担保方式。因此正确答案为ABC

　　11.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】金融衍生品根据产品形态，可以分为远期、期货、期权和掉期四大类;根据原生资产大致可以分为四类，即股票、利率、汇率和商品

　　12.B,D,

　　解析：BD【解析】商业银行风险监测包含两个层面的具体内容：(1)监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施;(2)投告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。故选BD。

　　13.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】操作风险包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　14.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】巴塞尔资本委员会2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，在全面的风险管理范围中指出将各种不同类型的业务纳入统一的风险管理范围，A选项正确;要求继续以资本充足率为核心，以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束，B、C、D三个选项正确;《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个娃著变化，那就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，E选项正确。故选ABCDE

　　15.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】按照法人信贷业务的流程。可以分为评级授信、信贷调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。信贷复核不属于流程环节的内容

　　16.B,C,

　　解析：BC【解析】采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率(如抵(质)押和保证的减轻效果)或违约风险暴露(如净额结算)的下降。故B、C选项符合题意

　　17.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，A、B、C、D、E项为商业银行资本的五个主要方面的体现

　　18.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本题所有选项都能对商业银行的声誉风险造成影响

　　19.A,B,

　　解析：AB【解析]ROE和ROA用来度量商业银行这样被普遍认为是经营特殊商品的高风险企业具有明显的局限性：一是不足以真实反应商业银行长期稳定性和健康性;二是无法全面、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险平。而RAROC却弥补了这些缺点。因此正确答案为AB

　　20.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】商业银行业务外包通常有以下几类：(1)技术外包(如网络中心);(2)处理程序外包(如消费信贷业务有关客户身份的核对);(3)业务营销外包(如银行卡营销);(4)某些专业性服务外包(如法律事务);(5)后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去

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