Study on Spatial Correlations and Contagion Effect of Regional Financial Risks in China：Based on Social Network Analysis 作者：王营[1,2];曹廷求[3] 作者机构：[1]山东财经大学金融学院,山东济南250014 [2]中国人民银行济南分行,山东济南250021 [3]山东大学经济学院,山东济南250010 出版物刊名：金融经济学研究 页码：46-55页 年卷期：2017年 第3期 主题词：区域性金融风险 传染效应 空间关联 社会网络分析法 摘要：利用2005-2014年数据,将社会网络分析法应用于区域性金融风险空间关联即传染效应的刻画,研究发现,省际间区域性金融风险具有高度关联的特点。具体而言,越处于网络中心的省份,其风险越高;与其他省份距离越短的省份,其风险越高;处于中介位置的省份因具有风险输出的优势,其风险仅微弱上升;引入同群效应后,随着省份间距离的增加,风险传染性存在递减效应。进一步研究发现,2008年国际金融危机以后,区域性金融风险的传染效应更强,这归因于强财政政策刺激引致的投资过剩和产能过剩进而风险暴露。总之,省际间区域性金融风险呈现高度关联的网络结构形态,并且具有较强传染性。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/965520b87dd5360cba1aa8114431b90d6d8589ef.html