2019年银行从业资格证书什么时候可以申请_2019年初级银行从业资格《风险管理》模考训练（5）

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　　单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　81.按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是()。

　　A.普通股

　　B.资本公积

　　C.重估储备

　　D.未分配利润

　　82.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

　　A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

　　83.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行()。

　　A.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

　　B.必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　C.由监管*根据资产类别给定违约损失率

　　D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

　　84.下列哪一项不是中国银监会对原国有商业银行进行评估的指标?()

　　A.VaR

　　B.总资产净化回报率

　　C.不良贷款比例

　　D.大额风险集中度

　　85.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.压力测试

　　D.久期分析

　　86.商业银行的市场风险管理组织框架中，()。

　　A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

　　B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

　　C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

　　D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

　　87.风险评估的方法中不包括()法。

　　A.自我评估

　　B.因果模型

　　C.问卷调查

　　D.工作交流

　　88.下列哪项是商业银行有效防范和控制操作风险的前提?()

　　A.建立完善的公司治理结构

　　B.建立完善内部控制体制

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.采用先进的风险评估方法

　　89.商业银行应披露不少于最近三年主要财务数据，下列表述不准确的是()。

　　A.这些主要财务数据包括了总负债、存款总额

　　B.这些主要财务数据包括了长期存款、同业拆入总额

　　C.这些主要财务数据包括了正常贷款、逾期贷款

　　D.这些主要财务数据包括了呆账贷款、损失准备

　　90.现场检查的主要措施不包括()。

　　A.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

　　B.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明

　　C.由银行向银监会报送资料

　　D.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料

　　81.C【解析】根据我国《商业银行资本充足率管理办法》，核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权;附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。

　　82.A【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(ExpectedLoss，EL)和以经济资本(EconomicCapital)计量的非预期损失(UnexpectedLoss，UL)调整后的收益率，其计算公式是：RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

　　83.B【解析】《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级法初级法的商业银行则由监管*根据资产类别给定违约损失率。

　　84.A【解析】银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估：①经营绩效类指标，包括总资产净化回报率，股本净回报率，成本收入比;②资产质量类指标，指不良贷款比例;③审慎经营类指标，包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。

　　85.B【解析】敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

　　86.A【解析】B项董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任;C项高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;D项负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。

　　87.B【解析】风险评估的方法有很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合起来使用。

　　88.A【解析】公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。

　　89.D【解析】《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》第三条规定，商业银行应披露不少于最近三年的如下主要财务数据：总负债、存款总额、长期存款及同业拆入总额、贷款总额、正常贷款、逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款。

　　90.C【解析】除ABD三项外，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，还可以采取下列措施：进入银行业金融机构进行检查，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存。

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