股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型 赵巍 【期刊名称】《南京师大学报（自然科学版）》 【年(卷),期】2010(033)001 【摘 要】分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了It分数Black-Scholes市场;接着在分数风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅(quasi-martingale)定价方法给出了分数Black-Scholes定价模型;进而讨论了股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型.研究结果表明,与标准期权价格相比,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数. 【总页数】5页(P6-10) 【作 者】赵巍 【作者单位】淮海工学院商学院,江苏,连云港,222001 【正文语种】中 文 【中图分类】F830.9 【相关文献】 1.混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型 [J], 徐峰;郑石秋 2.赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型 [J], 薛益民;孙西超 3.混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型 [J], 邹文杰 4.股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价 [J], 赵巍 5.赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型 [J], 杜姗姗;朱凤鸣;李芹影;王浩;周芷薇 因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/892747810608763231126edb6f1aff00bed5708e.html