2019年银行从业资格证书什么时候可以申请_2019年初级银行从业资格《风险管理》模拟题（3）

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　　判断题(共20小题，每小题1分。请对下列各题的描述做出判断，正确请选A，错误请选B。)

　　1.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。()

　　2.马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

　　3.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()

　　4.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()

　　5.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。()

　　6.商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人信用贷款。()

　　7.如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()

　　8.根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期超过60天属于违约。()

　　9.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。()

　　10.信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。()

　　11.商业银行仅将核心存款的20%投入流动资产。()

　　12.商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。()

　　13.商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。()

　　14.我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。()

　　15.资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。()

　　16.账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。()

　　17.《巴塞尔协议Ⅲ》与《巴赛尔协议Ⅱ》相比，有大幅度增加高风险业务的资本要求。()

　　18.当客户的授信总额超过银行的损失承受能力时，商业银行不能再向该客户提供任何形式的授信业务。()

　　19.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。()

　　20.商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()

　　1.B【解析】当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。故本题选B。

　　2.B【解析】马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故本题选B。

　　3.A【解析】商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。故本题选A。

　　4.B【解析】风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。故本题选B。

　　5.A【解析】在风险偏好设置与实施过程中，要将风险偏好与战略规划有机结合。风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。故本题选A。

　　6.B【解析】商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款。故本题选B。

　　7.B【解析】如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。故本题选B。

　　8.B【解析】根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上属于违约。故本题选B。

　　9.B【解析】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离。故本题选B。

　　10.B【解析】信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少表明贷款信用状况提高。故本题选B。

　　11.B【解析】商业银行仅将核心存款的15%投入流动资产。故本题选B。

　　12.B【解析】商业银行总的流动性需求等于负债流动性需求加上贷款流动性需求。故本题选B。

　　13.B【解析】商业银行不可以把核心业务集中在少数客户和产业上，否则可能遭受巨大的风险。故本题选B。

　　14.A【解析】我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。故本题选A。

　　15.A【解析】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。题干描述正确。故本题选A。

　　16.B【解析】账面资本是商业银行持股人的永久性资本投入，是商业银行资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。它是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。故本题选B。

　　17.A【解析】相比《巴赛尔协议Ⅱ》，《巴塞尔协议Ⅲ》的突出表现之一是：改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求。故本题选A。

　　18.A【解析】商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素：①客户的债务承受能力;②银行的损失承受能力。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。故本题选A。

　　19.B【解析】商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。故本题选B。

　　20.A【解析】根据《巴塞尔协议II》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上即被视为违约。题干描述正确。故本题选A。

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